惠理高息股票基金A1級別

115.03美元2.09(1.78%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.1%
3月12.69%
1年30.55%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
82.82%
最差一年總回報
-46.8% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    8.44%4.90%
    4.02%4.13%
    3.66%3.53%
  • 月報酬Beta
    0.98%0.92%
    0.97%0.96%
    0.94%0.95%
  • 月報酬R-Squared
    97.41%96.69%
    95.09%93.16%
    94.21%93.38%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.02%-
    0.35%-
    1.00%-
  • 月報酬標準差
    21.51%-
    18.50%-
    15.85%-
  • 月報酬夏普值
    1.11%-
    0.15%-
    0.68%-
  • 特雷諾比率
    24.77%-
    1.11%-
    10.74%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。