惠理高息股票基金A1級別

112.15美元1.7(1.54%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月6.02%
3月7.32%
1年24.8%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
82.82%
最差一年總回報
-46.80% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.77%8.73%
    2.79%2.27%
    2.34%2.07%
  • 月報酬Beta
    0.84%0.82%
    0.97%0.95%
    0.94%0.95%
  • 月報酬R-Squared
    81.92%84.93%
    93.17%91.13%
    92.32%91.36%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.99%-
    0.83%-
    0.97%-
  • 月報酬標準差
    11.46%-
    18.07%-
    15.34%-
  • 月報酬夏普值
    3.13%-
    0.48%-
    0.68%-
  • 特雷諾比率
    49.28%-
    7.75%-
    10.50%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。