惠理高息股票基金A1級別

114.01美元1.91(1.65%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月1.65%
3月1.83%
1年45.87%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
82.82%
最差一年總回報
-46.80% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    8.11%8.46%
    1.75%2.02%
    2.28%1.93%
  • 月報酬Beta
    0.84%0.82%
    0.97%0.96%
    0.94%0.95%
  • 月報酬R-Squared
    85.59%84.34%
    93.01%91.05%
    92.36%91.40%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.52%-
    0.73%-
    0.99%-
  • 月報酬標準差
    12.34%-
    18.41%-
    15.42%-
  • 月報酬夏普值
    3.41%-
    0.40%-
    0.69%-
  • 特雷諾比率
    60.02%-
    6.13%-
    10.62%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。