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柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3
2496.92日圓12.63(0.51%)
2020/09/29更新
風險概覽
最佳一年總回報
69.20% (2013-12-31)
最差一年總回報
-38.15% (2008-12-31)
上升年數
8
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.99%1.31%1.00%1.26%0.20%0.20%
- 月報酬Beta1.06%0.93%1.03%0.96%0.93%0.95%
- 月報酬R-Squared95.75%94.03%94.85%93.80%87.76%91.04%
- 月報酬平均數（算數）0.73%-0.23%-0.34%-
- 月報酬標準差21.14%-17.16%-16.27%-
- 月報酬夏普值0.42%-0.17%-0.26%-
- 特雷諾比率6.63%-1.36%-3.10%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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