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施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)C-累積
291.39美元1.26(0.43%)
2024/04/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
26.77% (2013-12-31)
最差一年總回報
-14.41% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-15.48%-8.17%-5.90%
- 月報酬Beta-0.48%-0.51%-0.74%
- 月報酬R-Squared-39.29%-45.41%-64.63%
- 月報酬平均數（算數）2.43%-1.00%-1.06%-
- 月報酬標準差9.17%-11.43%-14.03%-
- 月報酬夏普值2.59%-0.81%-0.75%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。