施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)C-累積

260.29美元2.13(0.81%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月2.25%
3月2.04%
1年26.38%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
26.77% (2013-12-31)
最差一年總回報
-14.41% (2018-12-31)
上升年數
6
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -9.32%
    -10.51%
    -5.15%
  • 月報酬Beta
    -0.42%
    -0.61%
    -0.84%
  • 月報酬R-Squared
    -30.14%
    -54.55%
    -69.64%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.58%-
    1.20%-
    0.74%-
  • 月報酬標準差
    13.00%-
    12.51%-
    15.66%-
  • 月報酬夏普值
    1.10%-
    1.00%-
    0.45%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。