施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)C-累積

207.36美元1.11(0.54%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月2.64%
3月7.57%
1年30%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
26.77% (2013-12-31)
最差一年總回報
-14.41% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -1.46%
    -0.42%
    -1.79%
  • 月報酬Beta
    -1.00%
    -1.08%
    -1.02%
  • 月報酬R-Squared
    -94.92%
    -87.47%
    -67.37%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.13%-
    0.35%-
    0.77%-
  • 月報酬標準差
    21.45%-
    17.72%-
    16.40%-
  • 月報酬夏普值
    0.62%-
    0.15%-
    0.49%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。