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鋒裕匯理基金策略收益債券 U 美元
54.83美元0.14(0.26%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
8.56% (2016-12-31)
最差一年總回報
-13.74% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.54%0.74%0.36%0.13%0.79%0.54%
- 月報酬Beta1.06%1.09%0.99%1.00%1.03%1.13%
- 月報酬R-Squared98.57%99.00%91.78%93.22%53.06%65.71%
- 月報酬平均數（算數）0.70%-0.11%-0.07%-
- 月報酬標準差6.91%-7.88%-8.79%-
- 月報酬夏普值0.46%-0.70%-0.19%-
- 特雷諾比率2.95%-5.80%-2.03%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。