鋒裕匯理基金策略收益債券U美元

58.06美元0.04(0.07%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.8%
3月1.58%
1年0.48%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
8.56% (2016-12-31)
最差一年總回報
-3.18% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.40%1.28%
    0.65%2.17%
    0.04%1.52%
  • 月報酬Beta
    0.54%0.64%
    1.01%1.60%
    0.91%1.39%
  • 月報酬R-Squared
    38.79%48.41%
    16.42%42.93%
    17.62%41.48%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.05%-
    0.45%-
    0.28%-
  • 月報酬標準差
    2.45%-
    8.27%-
    6.51%-
  • 月報酬夏普值
    0.23%-
    0.56%-
    0.35%-
  • 特雷諾比率
    0.99%-
    4.31%-
    2.30%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。