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鋒裕匯理基金策略收益債券U美元
52.87美元0.31(0.59%)
2024/05/03更新
風險概覽
最佳一年總回報
8.56% (2016-12-31)
最差一年總回報
-13.74% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.56%0.36%0.03%0.34%0.39%0.16%
- 月報酬Beta1.10%1.10%0.97%0.98%0.98%1.10%
- 月報酬R-Squared98.68%99.09%88.67%90.83%48.48%62.13%
- 月報酬平均數（算數）0.25%-0.18%-0.08%-
- 月報酬標準差7.84%-7.31%-8.49%-
- 月報酬夏普值0.31%-0.70%-0.15%-
- 特雷諾比率2.59%-5.48%-1.65%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。