鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2歐元

2106.62歐元0.4(0.02%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月7.59%
3月7.21%
1年14.87%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
35.16% (2013-12-31)
最差一年總回報
-25.24% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.26%0.47%
    1.58%0.54%
    1.68%1.37%
  • 月報酬Beta
    1.06%0.99%
    1.07%1.01%
    1.13%1.03%
  • 月報酬R-Squared
    95.88%94.47%
    97.28%96.98%
    97.20%97.58%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.73%-
    0.02%-
    0.49%-
  • 月報酬標準差
    15.59%-
    18.60%-
    21.49%-
  • 月報酬夏普值
    0.33%-
    0.06%-
    0.25%-
  • 特雷諾比率
    4.04%-
    2.56%-
    2.66%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。