貝萊德世界地產證券基金 A2 美元

16.14美元0.09(0.56%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月4.93%
3月5.13%
1年10.44%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
26.83% (2014-12-31)
最差一年總回報
-29.82% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.24%1.61%
    2.04%1.66%
    0.37%1.55%
  • 月報酬Beta
    0.95%0.98%
    0.96%0.98%
    1.01%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    89.10%95.66%
    91.17%96.91%
    89.12%95.53%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.77%-
    0.03%-
    0.45%-
  • 月報酬標準差
    13.95%-
    19.26%-
    18.40%-
  • 月報酬夏普值
    0.33%-
    0.23%-
    0.13%-
  • 特雷諾比率
    4.08%-
    6.53%-
    0.82%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。