貝萊德世界地產證券基金 A2 美元

14.85美元0.11(0.75%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.57%
3月3.07%
1年12.16%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
26.83% (2014-12-31)
最差一年總回報
-29.82% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.50%2.07%
    1.57%1.95%
    0.41%0.53%
  • 月報酬Beta
    1.06%1.05%
    1.02%0.98%
    1.00%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    97.77%98.18%
    94.69%95.58%
    94.90%96.07%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.34%-
    0.11%-
    0.21%-
  • 月報酬標準差
    20.68%-
    19.90%-
    20.35%-
  • 月報酬夏普值
    0.06%-
    0.21%-
    0.02%-
  • 特雷諾比率
    3.18%-
    5.95%-
    1.74%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。