Yahoo奇摩財經貝萊德世界地產證券基金 A2 美元
18.97美元0.04(0.21%)
2021/07/30更新
風險概覽
最佳一年總回報
23.69% (2014-12-31)
最差一年總回報
-7.56% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.02%1.02%2.62%2.83%1.04%2.00%
- 月報酬Beta1.13%1.11%0.99%0.98%0.98%0.97%
- 月報酬R-Squared97.08%97.30%95.61%97.11%94.36%96.52%
- 月報酬平均數（算數）2.72%-0.91%-0.68%-
- 月報酬標準差17.13%-19.52%-16.08%-
- 月報酬夏普值1.90%-0.50%-0.43%-
- 特雷諾比率31.90%-8.24%-6.00%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。