貝萊德世界地產證券基金 A2 美元

16.25美元0.44(2.64%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.97%
3月7.12%
1年0.43%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
23.69% (2014-12-31)
最差一年總回報
-7.56% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.92%4.31%
    2.44%2.30%
    0.29%1.50%
  • 月報酬Beta
    0.98%0.96%
    0.98%0.97%
    0.96%0.96%
  • 月報酬R-Squared
    96.94%97.60%
    95.64%97.10%
    94.02%96.12%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.15%-
    0.46%-
    0.59%-
  • 月報酬標準差
    29.86%-
    19.37%-
    16.17%-
  • 月報酬夏普值
    0.07%-
    0.21%-
    0.37%-
  • 特雷諾比率
    6.33%-
    2.26%-
    4.99%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。