貝萊德世界地產證券基金 A2 美元
16.14美元0.09(0.56%)
2025/06/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
26.83% (2014-12-31)
最差一年總回報
-29.82% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.24%1.61%2.04%1.66%0.37%1.55%
- 月報酬Beta0.95%0.98%0.96%0.98%1.01%1.00%
- 月報酬R-Squared89.10%95.66%91.17%96.91%89.12%95.53%
- 月報酬平均數（算數）0.77%-0.03%-0.45%-
- 月報酬標準差13.95%-19.26%-18.40%-
- 月報酬夏普值0.33%-0.23%-0.13%-
- 特雷諾比率4.08%-6.53%-0.82%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
沒有符合 ”“ 的搜尋結果。
基金動態
