貝萊德世界地產證券基金 A2 美元
16.36美元0.09(0.55%)
2025/12/05更新
風險概覽
最佳一年總回報
26.83% (2014-12-31)
最差一年總回報
-29.82% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.29%2.41%0.65%0.70%0.23%1.41%
- 月報酬Beta0.94%0.93%0.89%0.94%1.00%0.98%
- 月報酬R-Squared81.02%88.62%89.08%95.42%88.94%95.27%
- 月報酬平均數（算數）0.12%-0.65%-0.49%-
- 月報酬標準差10.31%-15.55%-18.11%-
- 月報酬夏普值0.28%-0.18%-0.14%-
- 特雷諾比率3.63%-1.98%-1.04%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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