聯博-精選美國股票基金S級別美元

91.43美元0.73(0.81%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月5.22%
3月3.65%
1年36.78%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
31.95% (2013-12-31)
最差一年總回報
-13.19% (2022-12-31)
上升年數
10
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.74%4.86%
    2.68%1.45%
    2.37%1.54%
  • 月報酬Beta
    0.83%0.85%
    0.87%0.88%
    0.90%0.91%
  • 月報酬R-Squared
    96.33%96.59%
    95.97%96.62%
    96.68%97.33%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.73%-
    1.10%-
    1.40%-
  • 月報酬標準差
    10.28%-
    15.70%-
    16.70%-
  • 月報酬夏普值
    2.67%-
    0.60%-
    0.86%-
  • 特雷諾比率
    38.77%-
    10.12%-
    15.80%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。