聯博-精選美國股票基金S級別美元

100.54美元0.72(0.71%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月5.83%
3月16.26%
1年17.68%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
31.95% (2013-12-31)
最差一年總回報
-13.19% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.99%1.69%
    1.64%1.25%
    2.94%2.12%
  • 月報酬Beta
    0.90%0.94%
    0.88%0.89%
    0.89%0.91%
  • 月報酬R-Squared
    96.12%96.09%
    96.20%96.64%
    96.00%96.64%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.22%-
    1.25%-
    1.43%-
  • 月報酬標準差
    11.54%-
    15.11%-
    14.99%-
  • 月報酬夏普值
    0.86%-
    0.69%-
    0.95%-
  • 特雷諾比率
    11.18%-
    11.43%-
    16.04%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。