聯博-精選美國股票基金S級別美元
100.54美元0.72(0.71%)
2025/07/07更新
風險概覽
最佳一年總回報
31.95% (2013-12-31)
最差一年總回報
-13.19% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.99%1.69%1.64%1.25%2.94%2.12%
- 月報酬Beta0.90%0.94%0.88%0.89%0.89%0.91%
- 月報酬R-Squared96.12%96.09%96.20%96.64%96.00%96.64%
- 月報酬平均數（算數）1.22%-1.25%-1.43%-
- 月報酬標準差11.54%-15.11%-14.99%-
- 月報酬夏普值0.86%-0.69%-0.95%-
- 特雷諾比率11.18%-11.43%-16.04%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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