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鋒裕匯理基金歐洲小型股票 I2 美元
2044.03美元2.14(0.11%)
2024/12/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
41.26% (2013-12-31)
最差一年總回報
-29.84% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.18%2.14%2.02%1.21%1.96%1.70%
- 月報酬Beta1.10%0.92%1.08%1.01%1.13%1.02%
- 月報酬R-Squared92.11%90.20%96.80%96.82%97.03%97.50%
- 月報酬平均數（算數）0.86%-0.06%-0.42%-
- 月報酬標準差11.93%-18.79%-21.45%-
- 月報酬夏普值0.56%-0.15%-0.19%-
- 特雷諾比率5.79%-4.26%-1.50%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。