鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元

2636.19美元34.26(1.32%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月2.87%
3月2.73%
1年42.99%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
41.26% (2013-12-31)
最差一年總回報
-20.91% (2018-12-31)
上升年數
6
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.08%0.74%
    3.86%2.92%
    2.48%2.29%
  • 月報酬Beta
    1.01%0.94%
    1.12%1.04%
    1.10%1.03%
  • 月報酬R-Squared
    96.60%96.99%
    97.53%98.08%
    96.07%96.69%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.00%-
    0.75%-
    0.94%-
  • 月報酬標準差
    16.07%-
    22.63%-
    18.31%-
  • 月報酬夏普值
    2.27%-
    0.42%-
    0.64%-
  • 特雷諾比率
    41.05%-
    6.21%-
    9.38%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。