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鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元
2082.70美元1.46(0.07%)
2024/04/17更新
風險概覽
最佳一年總回報
41.26% (2013-12-31)
最差一年總回報
-29.84% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.14%0.88%1.68%0.43%1.87%1.30%
- 月報酬Beta1.05%0.98%1.06%1.01%1.12%1.03%
- 月報酬R-Squared95.47%94.52%97.30%97.03%97.19%97.60%
- 月報酬平均數（算數）0.96%-0.16%-0.59%-
- 月報酬標準差15.40%-18.67%-21.54%-
- 月報酬夏普值0.52%-0.04%-0.30%-
- 特雷諾比率7.01%-0.94%-3.82%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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