鋒裕匯理基金歐洲小型股票 I2 美元
2381.83美元1.01(0.04%)
2025/05/08更新
風險概覽
最佳一年總回報
41.26% (2013-12-31)
最差一年總回報
-29.84% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha8.56%3.93%3.33%0.63%2.43%1.59%
- 月報酬Beta1.21%1.12%1.09%1.02%1.09%1.00%
- 月報酬R-Squared95.59%95.10%97.12%96.97%96.63%96.66%
- 月報酬平均數（算數）0.25%-0.28%-0.73%-
- 月報酬標準差12.65%-18.32%-17.37%-
- 月報酬夏普值0.01%-0.04%-0.43%-
- 特雷諾比率0.73%-0.79%-5.68%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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