路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元)

32.13美元0.46(1.45%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月2.61%
3月0.6%
1年0.57%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
37.03% (2013-12-31)
最差一年總回報
-19.25% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.12%3.99%
    0.74%0.30%
    1.83%1.02%
  • 月報酬Beta
    1.01%0.91%
    0.86%0.84%
    0.84%0.80%
  • 月報酬R-Squared
    96.70%97.91%
    94.02%93.98%
    88.97%88.00%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.06%-
    0.56%-
    0.73%-
  • 月報酬標準差
    19.56%-
    20.02%-
    18.62%-
  • 月報酬夏普值
    0.28%-
    0.10%-
    0.32%-
  • 特雷諾比率
    7.14%-
    0.10%-
    5.28%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。