富達基金-德國基金 (A股累計美元避險)

17.50美元0.03(0.17%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月8.71%
3月14.48%
1年2.94%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
34.76% (2017-12-31)
最差一年總回報
-13.60% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -1.16%
    -0.31%
    -3.10%
  • 月報酬Beta
    -0.76%
    -0.79%
    -0.78%
  • 月報酬R-Squared
    -85.84%
    -88.67%
    -87.05%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.02%-
    0.15%-
    0.40%-
  • 月報酬標準差
    22.26%-
    21.95%-
    18.97%-
  • 月報酬夏普值
    0.65%-
    0.04%-
    0.18%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。