富達基金－德國基金 (A股累計美元避險)
22.27美元0.16(0.71%)
2024/12/27更新
風險概覽
最佳一年總回報
34.76% (2017-12-31)
最差一年總回報
-13.60% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-10.04%-2.70%-0.89%
- 月報酬Beta-0.41%-0.70%-0.75%
- 月報酬R-Squared-56.80%-84.38%-86.69%
- 月報酬平均數（算數）1.58%-0.73%-0.66%-
- 月報酬標準差6.78%-16.53%-18.61%-
- 月報酬夏普值2.02%-0.28%-0.29%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。