富達基金-德國基金 A股累計美元避險

18.76美元0.11(0.58%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.11%
3月2.18%
1年17.18%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
34.76% (2017-12-31)
最差一年總回報
-12.35% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -2.05%
    -2.54%
    -2.29%
  • 月報酬Beta
    -0.70%
    -0.79%
    -0.79%
  • 月報酬R-Squared
    -77.44%
    -88.36%
    -84.74%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.71%-
    0.96%-
    1.09%-
  • 月報酬標準差
    18.73%-
    19.68%-
    16.82%-
  • 月報酬夏普值
    1.09%-
    0.52%-
    0.71%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。