富達基金－德國基金 (A股累計美元避險)
24.83美元0.19(0.76%)
2025/03/26更新
風險概覽
最佳一年總回報
34.76% (2017-12-31)
最差一年總回報
-13.60% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-10.04%-2.70%-0.89%
- 月報酬Beta-0.41%-0.70%-0.75%
- 月報酬R-Squared-56.80%-84.38%-86.69%
- 月報酬平均數（算數）1.94%-1.13%-0.99%-
- 月報酬標準差9.08%-16.28%-18.33%-
- 月報酬夏普值2.00%-0.56%-0.50%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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