富達基金-德國基金 (A股累計美元避險)

19.98美元0.16(0.79%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月1.85%
3月2.29%
1年10.42%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
34.76% (2017-12-31)
最差一年總回報
-13.60% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -0.00%
    -1.46%
    -0.55%
  • 月報酬Beta
    -0.71%
    -0.74%
    -0.76%
  • 月報酬R-Squared
    -90.93%
    -87.17%
    -87.95%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.26%-
    0.40%-
    0.75%-
  • 月報酬標準差
    14.60%-
    17.17%-
    18.87%-
  • 月報酬夏普值
    0.66%-
    0.09%-
    0.36%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。