富達基金-德國基金 A股累計美元避險

17.85美元0.33(1.82%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.33%
3月7.77%
1年30.6%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
34.76% (2017-12-31)
最差一年總回報
-12.35% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -2.22%
    -4.42%
    -1.58%
  • 月報酬Beta
    -0.78%
    -0.80%
    -0.81%
  • 月報酬R-Squared
    -82.86%
    -88.21%
    -84.61%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.13%-
    0.94%-
    0.90%-
  • 月報酬標準差
    20.88%-
    19.81%-
    17.31%-
  • 月報酬夏普值
    1.79%-
    0.50%-
    0.56%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。