富達基金-德國基金 (A股累計美元避險)

21.43美元0.21(0.99%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月4.12%
3月3.31%
1年22.73%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
34.76% (2017-12-31)
最差一年總回報
-13.60% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -0.04%
    -0.30%
    -0.23%
  • 月報酬Beta
    -0.74%
    -0.73%
    -0.76%
  • 月報酬R-Squared
    -90.36%
    -87.49%
    -87.80%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.81%-
    0.54%-
    0.73%-
  • 月報酬標準差
    13.20%-
    16.89%-
    18.68%-
  • 月報酬夏普值
    1.24%-
    0.16%-
    0.34%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。