富達基金-德國基金 A股累計美元避險

16.94美元0.11(0.65%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.06%
3月4.78%
1年4.26%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
34.76% (2017-12-31)
最差一年總回報
-12.35% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -9.14%
    -3.77%
    -0.19%
  • 月報酬Beta
    -0.81%
    -0.79%
    -0.78%
  • 月報酬R-Squared
    -93.88%
    -88.95%
    -84.13%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.46%-
    0.56%-
    0.79%-
  • 月報酬標準差
    29.18%-
    19.71%-
    17.18%-
  • 月報酬夏普值
    0.18%-
    0.27%-
    0.48%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。