駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元

29.74美元0.67(2.2%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.04%
3月0.64%
1年0.34%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
47.41% (2009-12-31)
最差一年總回報
-47.74% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.21%5.54%
    6.18%6.05%
    3.65%4.75%
  • 月報酬Beta
    0.86%0.84%
    0.86%0.86%
    0.88%0.88%
  • 月報酬R-Squared
    94.09%94.42%
    92.11%93.60%
    91.67%93.55%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.02%-
    0.76%-
    0.83%-
  • 月報酬標準差
    26.36%-
    17.52%-
    14.95%-
  • 月報酬夏普值
    0.00%-
    0.43%-
    0.59%-
  • 特雷諾比率
    3.91%-
    7.29%-
    9.18%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。