貝萊德世界債券基金 A3 美元
53.44美元0(0%)
2025/04/28更新
風險概覽
最佳一年總回報
8.49% (2014-12-31)
最差一年總回報
-13.71% (2022-12-31)
上升年數
15
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.56%0.74%0.48%0.88%0.49%0.15%
- 月報酬Beta1.03%1.04%0.96%1.02%1.00%1.06%
- 月報酬R-Squared94.31%94.23%93.58%94.92%90.40%91.87%
- 月報酬平均數（算數）0.32%-0.06%-0.05%-
- 月報酬標準差4.22%-6.01%-5.34%-
- 月報酬夏普值0.25%-0.64%-0.42%-
- 特雷諾比率1.16%-4.20%-2.38%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
沒有符合 ”“ 的搜尋結果。
