富達基金－歐洲多重資產收益基金 (A股累計美元避險)

13.24美元0.05(0.38%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月1.78%
3月0.53%
1年5.29%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
19.07% (2017-12-31)
最差一年總回報
-10.67% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.22%-
    1.35%-
    0.73%-
  • 月報酬Beta
    0.72%-
    0.81%-
    0.87%-
  • 月報酬R-Squared
    90.97%-
    87.39%-
    84.00%-
  • 月報酬平均數（算數）
    0.31%-
    0.15%-
    0.21%-
  • 月報酬標準差
    10.60%-
    10.07%-
    9.32%-
  • 月報酬夏普值
    0.64%-
    0.07%-
    0.12%-
  • 特雷諾比率
    9.92%-
    0.29%-
    0.80%-

  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

基金篩選

    沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

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