富達基金-歐洲多重資產收益基金A股累計美元避險

14.45美元0.02(0.14%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.98%
3月2.34%
1年12.54%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
19.07% (2017-12-31)
最差一年總回報
-8.18% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.13%-
    4.35%-
    2.67%-
  • 月報酬Beta
    0.56%-
    0.97%-
    0.96%-
  • 月報酬R-Squared
    78.28%-
    83.98%-
    73.95%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.00%-
    0.50%-
    0.52%-
  • 月報酬標準差
    5.33%-
    9.88%-
    8.52%-
  • 月報酬夏普值
    2.24%-
    0.48%-
    0.60%-
  • 特雷諾比率
    22.21%-
    4.56%-
    5.07%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。