富達基金－歐洲多重資產收益基金 (A股累計美元避險)
16.30美元0.01(0.06%)
2025/05/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
19.07% (2017-12-31)
最差一年總回報
-10.67% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.91%-0.71%-0.12%-
- 月報酬Beta0.79%-0.68%-0.66%-
- 月報酬R-Squared80.95%-82.62%-82.02%-
- 月報酬平均數（算數）0.76%-0.45%-0.47%-
- 月報酬標準差4.94%-7.41%-6.75%-
- 月報酬夏普值0.89%-0.11%-0.42%-
- 特雷諾比率5.70%-0.78%-4.06%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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