富達基金-歐洲多重資產收益基金 (A股累計美元避險)

14.75美元0.01(0.07%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月1.66%
3月2.08%
1年11.58%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
19.07% (2017-12-31)
最差一年總回報
-10.67% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.49%-
    0.62%-
    0.88%-
  • 月報酬Beta
    0.48%-
    0.66%-
    0.78%-
  • 月報酬R-Squared
    59.45%-
    80.77%-
    81.57%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.62%-
    0.19%-
    0.35%-
  • 月報酬標準差
    5.59%-
    7.50%-
    8.84%-
  • 月報酬夏普值
    0.36%-
    0.06%-
    0.23%-
  • 特雷諾比率
    4.10%-
    1.14%-
    2.19%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。