富達基金-歐洲多重資產收益基金A股累計美元避險

13.63美元0.09(0.66%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.44%
3月2.08%
1年2.69%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
19.07% (2017-12-31)
最差一年總回報
-8.18% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    9.06%-
    4.05%-
    3.77%-
  • 月報酬Beta
    0.93%-
    0.96%-
    0.94%-
  • 月報酬R-Squared
    88.60%-
    81.93%-
    70.50%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.15%-
    0.28%-
    0.41%-
  • 月報酬標準差
    13.80%-
    10.17%-
    8.64%-
  • 月報酬夏普值
    0.11%-
    0.18%-
    0.43%-
  • 特雷諾比率
    0.68%-
    1.44%-
    3.64%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。