鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元

196.02歐元0.76(0.39%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月2.81%
3月8.87%
1年22.37%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
22.63% (2015-12-31)
最差一年總回報
-8.78% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.55%0.55%
    0.24%0.24%
    0.41%0.41%
  • 月報酬Beta
    0.76%0.76%
    0.78%0.78%
    0.79%0.79%
  • 月報酬R-Squared
    86.21%86.21%
    93.33%93.33%
    92.12%92.12%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.58%-
    0.61%-
    0.59%-
  • 月報酬標準差
    13.27%-
    13.65%-
    11.56%-
  • 月報酬夏普值
    1.47%-
    0.57%-
    0.65%-
  • 特雷諾比率
    26.94%-
    9.05%-
    8.85%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。