鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元

197.65歐元0.71(0.36%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.93%
3月3.94%
1年6.56%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
22.63% (2015-12-31)
最差一年總回報
-13.62% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.53%5.36%
    3.34%3.36%
    2.45%2.38%
  • 月報酬Beta
    0.68%0.68%
    0.86%0.86%
    0.80%0.80%
  • 月報酬R-Squared
    76.39%76.91%
    90.52%90.54%
    91.57%91.61%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.23%-
    0.49%-
    0.43%-
  • 月報酬標準差
    7.89%-
    12.52%-
    13.20%-
  • 月報酬夏普值
    0.09%-
    0.39%-
    0.36%-
  • 特雷諾比率
    1.46%-
    4.93%-
    5.00%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。