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鋒裕匯理基金歐洲防護股票 G 歐元
204.73歐元0.93(0.45%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
22.63% (2015-12-31)
最差一年總回報
-13.62% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.94%2.24%2.88%2.82%2.29%2.16%
- 月報酬Beta0.69%0.68%0.82%0.82%0.80%0.81%
- 月報酬R-Squared67.29%67.03%90.56%90.36%91.53%91.54%
- 月報酬平均數（算數）1.01%-0.29%-0.38%-
- 月報酬標準差6.17%-11.58%-13.13%-
- 月報酬夏普值1.36%-0.12%-0.27%-
- 特雷諾比率12.86%-0.85%-3.44%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。