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鋒裕匯理基金歐洲小型股票 B 歐元
98.75歐元0.05(0.05%)
2024/12/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
32.06% (2013-12-31)
最差一年總回報
-26.63% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.04%4.01%3.90%3.09%3.84%3.58%
- 月報酬Beta1.10%0.92%1.08%1.01%1.13%1.02%
- 月報酬R-Squared92.19%90.28%96.82%96.84%97.04%97.51%
- 月報酬平均數（算數）0.70%-0.22%-0.26%-
- 月報酬標準差11.92%-18.77%-21.41%-
- 月報酬夏普值0.40%-0.25%-0.10%-
- 特雷諾比率3.94%-5.95%-0.20%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。