鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元

91.42歐元0.06(0.07%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月10.19%
3月1.62%
1年22.9%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.06% (2013-12-31)
最差一年總回報
-18.47% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.89%3.62%
    3.85%4.06%
    4.70%4.44%
  • 月報酬Beta
    1.09%1.03%
    1.12%1.03%
    1.10%1.03%
  • 月報酬R-Squared
    98.28%98.41%
    97.95%98.26%
    97.50%97.89%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.46%-
    0.07%-
    0.06%-
  • 月報酬標準差
    24.12%-
    25.17%-
    21.16%-
  • 月報酬夏普值
    1.21%-
    0.06%-
    0.01%-
  • 特雷諾比率
    25.08%-
    1.63%-
    2.29%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。