鋒裕匯理基金歐洲小型股票 B 歐元
109.31歐元0.43(0.39%)
2025/06/18更新
風險概覽
最佳一年總回報
32.06% (2013-12-31)
最差一年總回報
-26.63% (2022-12-31)
上升年數
10
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha10.15%4.46%5.32%2.35%3.76%2.96%
- 月報酬Beta1.25%1.19%1.10%1.03%1.10%1.01%
- 月報酬R-Squared96.06%96.36%97.35%97.05%96.82%96.75%
- 月報酬平均數（算數）0.36%-0.39%-0.65%-
- 月報酬標準差14.33%-18.91%-17.66%-
- 月報酬夏普值0.09%-0.11%-0.37%-
- 特雷諾比率0.30%-0.27%-4.67%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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