普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕亞洲（日本除外）股票基金I級別(美元)
27.04美元0.03(0.11%)
2024/12/27更新
風險概覽
最佳一年總回報
105.83% (2009-12-31)
最差一年總回報
-22.53% (2022-12-31)
上升年數
10
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.92%5.55%5.51%5.06%2.48%2.10%
- 月報酬Beta0.99%0.96%1.03%0.99%1.01%0.99%
- 月報酬R-Squared95.86%96.14%94.59%95.97%95.17%96.28%
- 月報酬平均數（算數）0.80%-0.37%-0.29%-
- 月報酬標準差14.01%-19.88%-19.39%-
- 月報酬夏普值0.32%-0.43%-0.05%-
- 特雷諾比率3.75%-9.90%-0.90%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。