普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I級別(美元)

32.32美元0.36(1.1%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月1.28%
3月3.92%
1年9.62%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
105.83% (2009-12-31)
最差一年總回報
-60.91% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.15%0.15%
    4.16%4.16%
    2.47%2.47%
  • 月報酬Beta
    0.86%0.86%
    0.96%0.96%
    0.96%0.96%
  • 月報酬R-Squared
    92.82%92.82%
    97.02%97.02%
    95.77%95.77%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.29%-
    1.38%-
    1.18%-
  • 月報酬標準差
    10.53%-
    17.01%-
    15.88%-
  • 月報酬夏普值
    0.33%-
    0.93%-
    0.82%-
  • 特雷諾比率
    4.56%-
    16.12%-
    13.04%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。