普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元)

34.66美元0.04(0.12%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月3.35%
3月9.36%
1年49.27%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
105.83% (2009-12-31)
最差一年總回報
-60.91% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.65%2.65%
    4.66%4.66%
    2.10%2.10%
  • 月報酬Beta
    0.99%0.99%
    0.96%0.96%
    0.97%0.97%
  • 月報酬R-Squared
    94.54%94.54%
    96.66%96.66%
    95.44%95.44%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.58%-
    1.26%-
    1.38%-
  • 月報酬標準差
    13.90%-
    18.04%-
    15.55%-
  • 月報酬夏普值
    3.09%-
    0.76%-
    0.98%-
  • 特雷諾比率
    51.61%-
    13.54%-
    15.85%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。