普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元)

34.18美元0.79(2.26%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月3.17%
3月5.68%
1年20.95%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
105.83% (2009-12-31)
最差一年總回報
-60.91% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.20%0.20%
    2.90%2.90%
    1.63%1.63%
  • 月報酬Beta
    0.97%0.97%
    0.98%0.98%
    0.97%0.97%
  • 月報酬R-Squared
    93.99%93.99%
    96.68%96.68%
    95.60%95.60%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.76%-
    1.32%-
    1.34%-
  • 月報酬標準差
    12.25%-
    17.92%-
    15.60%-
  • 月報酬夏普值
    2.70%-
    0.81%-
    0.96%-
  • 特雷諾比率
    39.06%-
    14.32%-
    15.23%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。