普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元)

28.56美元0.11(0.38%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月8.47%
3月2.77%
1年19.05%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
105.83% (2009-12-31)
最差一年總回報
-22.53% (2022-12-31)
上升年數
10
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.94%3.76%
    5.57%4.96%
    2.60%2.06%
  • 月報酬Beta
    0.96%0.92%
    1.03%0.99%
    1.01%0.99%
  • 月報酬R-Squared
    96.31%96.70%
    94.71%96.13%
    95.28%96.39%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.77%-
    0.21%-
    0.50%-
  • 月報酬標準差
    13.21%-
    19.68%-
    19.24%-
  • 月報酬夏普值
    1.20%-
    0.32%-
    0.19%-
  • 特雷諾比率
    17.69%-
    7.89%-
    1.82%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。