普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I級別(美元)

26.54美元0.3(1.12%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月2.51%
3月9.08%
1年21.25%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
105.83% (2009-12-31)
最差一年總回報
-60.91% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.93%4.93%
    1.29%1.29%
    1.61%1.61%
  • 月報酬Beta
    0.89%0.89%
    0.98%0.98%
    0.98%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    72.80%72.80%
    94.80%94.80%
    94.92%94.92%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.02%-
    0.41%-
    0.39%-
  • 月報酬標準差
    9.42%-
    16.91%-
    16.31%-
  • 月報酬夏普值
    2.63%-
    0.25%-
    0.22%-
  • 特雷諾比率
    25.32%-
    3.03%-
    2.30%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。