普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元)

28.55美元0.38(1.35%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月14.57%
3月31.81%
1年10.22%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
105.83% (2009-12-31)
最差一年總回報
-60.91% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.25%3.25%
    0.18%0.18%
    1.36%1.36%
  • 月報酬Beta
    1.01%1.01%
    1.00%1.00%
    0.98%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    96.72%96.72%
    96.95%96.95%
    96.44%96.44%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.86%-
    0.07%-
    0.21%-
  • 月報酬標準差
    26.16%-
    21.31%-
    19.32%-
  • 月報酬夏普值
    0.94%-
    0.00%-
    0.06%-
  • 特雷諾比率
    24.46%-
    2.17%-
    0.63%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。