美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型
410.03歐元1.09(0.27%)
2025/12/15更新
風險概覽
最佳一年總回報
32.26% (2009-12-31)
最差一年總回報
-10.01% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.40%8.18%3.80%3.82%0.79%0.44%
- 月報酬Beta1.11%0.98%1.04%0.98%1.03%0.98%
- 月報酬R-Squared93.99%90.69%94.54%93.21%92.88%90.60%
- 月報酬平均數（算數）0.23%-0.74%-0.76%-
- 月報酬標準差18.05%-20.75%-20.82%-
- 月報酬夏普值0.39%-0.19%-0.28%-
- 特雷諾比率7.70%-1.98%-3.82%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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