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貝萊德美國價值型基金 A2
122.71歐元0.6(0.49%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
32.00%
最差一年總回報
-34.71% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.59%1.59%2.77%2.77%3.50%3.50%
- 月報酬Beta1.14%1.14%1.08%1.08%1.11%1.11%
- 月報酬R-Squared93.73%93.73%92.09%92.09%91.03%91.03%
- 月報酬平均數（算數）0.50%-0.47%-0.68%-
- 月報酬標準差33.92%-22.41%-18.85%-
- 月報酬夏普值0.16%-0.18%-0.37%-
- 特雷諾比率0.36%-1.60%-4.93%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。