貝萊德美國價值型基金 A2

99.39歐元0.5(0.51%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月1.92%
3月19.23%
1年4.75%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
32.00%
最差一年總回報
-34.71% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.59%1.59%
    2.77%2.77%
    3.50%3.50%
  • 月報酬Beta
    1.14%1.14%
    1.08%1.08%
    1.11%1.11%
  • 月報酬R-Squared
    93.73%93.73%
    92.09%92.09%
    91.03%91.03%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.50%-
    0.47%-
    0.68%-
  • 月報酬標準差
    33.92%-
    22.41%-
    18.85%-
  • 月報酬夏普值
    0.16%-
    0.18%-
    0.37%-
  • 特雷諾比率
    0.36%-
    1.60%-
    4.93%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。