富達基金－北歐基金 (Y股累計歐元)
18.53歐元0.1(0.54%)
2025/07/14更新
風險概覽
最佳一年總回報
28.30%
最差一年總回報
-4.20% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.72%20.30%5.37%5.03%9.95%4.18%
- 月報酬Beta0.86%0.10%0.73%0.41%0.71%0.68%
- 月報酬R-Squared80.94%2.14%71.95%11.80%64.46%20.70%
- 月報酬平均數（算數）0.17%-1.19%-1.51%-
- 月報酬標準差11.85%-14.56%-15.90%-
- 月報酬夏普值0.07%-0.77%-1.03%-
- 特雷諾比率1.69%-15.14%-23.42%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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