富達基金-北歐基金 (Y股累計歐元)

18.53歐元0.1(0.54%)
2025/07/14更新
績效 / 
1月1.59%
3月14.89%
1年7.24%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
28.30%
最差一年總回報
-4.20% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.72%20.30%
    5.37%5.03%
    9.95%4.18%
  • 月報酬Beta
    0.86%0.10%
    0.73%0.41%
    0.71%0.68%
  • 月報酬R-Squared
    80.94%2.14%
    71.95%11.80%
    64.46%20.70%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.17%-
    1.19%-
    1.51%-
  • 月報酬標準差
    11.85%-
    14.56%-
    15.90%-
  • 月報酬夏普值
    0.07%-
    0.77%-
    1.03%-
  • 特雷諾比率
    1.69%-
    15.14%-
    23.42%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。