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富達基金－北歐基金 (Y股累計歐元)
16.41歐元0.11(0.67%)
2024/04/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
28.30%
最差一年總回報
-4.20% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha8.18%13.36%7.95%1.74%5.54%2.35%
- 月報酬Beta0.37%0.14%0.57%0.44%0.82%0.79%
- 月報酬R-Squared37.22%5.56%61.08%14.88%69.39%27.72%
- 月報酬平均數（算數）1.25%-0.95%-1.27%-
- 月報酬標準差8.46%-14.39%-20.61%-
- 月報酬夏普值1.33%-0.68%-0.70%-
- 特雷諾比率31.90%-16.19%-15.88%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。