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股市VIP 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)
11.65美元0.05(0.43%)
2023/03/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
23.37% (2018-12-31)
最差一年總回報
-17.42% (2022-12-31)
上升年數
3
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.50%-1.65%-2.23%-
- 月報酬Beta0.95%-0.88%-0.87%-
- 月報酬R-Squared92.15%-92.17%-92.87%-
- 月報酬平均數（算數）0.41%-0.87%-0.63%-
- 月報酬標準差23.53%-19.54%-17.23%-
- 月報酬夏普值0.33%-0.48%-0.36%-
- 特雷諾比率10.70%-8.89%-5.56%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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