華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)

13.74美元0.04(0.29%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.44%
3月5.37%
1年19.05%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
23.37% (2018-12-31)
最差一年總回報
-17.42% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.16%-
    4.11%-
    2.78%-
  • 月報酬Beta
    0.90%-
    0.90%-
    0.86%-
  • 月報酬R-Squared
    95.34%-
    89.88%-
    91.81%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.57%-
    0.52%-
    0.88%-
  • 月報酬標準差
    12.79%-
    16.84%-
    16.77%-
  • 月報酬夏普值
    1.05%-
    0.20%-
    0.50%-
  • 特雷諾比率
    15.74%-
    2.23%-
    8.59%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。