華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)
14.03美元0.05(0.36%)
2025/05/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
23.37% (2018-12-31)
最差一年總回報
-17.42% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.20%-6.35%-3.35%-
- 月報酬Beta0.83%-0.96%-0.91%-
- 月報酬R-Squared88.63%-93.79%-90.98%-
- 月報酬平均數（算數）0.45%-0.47%-0.90%-
- 月報酬標準差10.47%-16.36%-15.62%-
- 月報酬夏普值0.06%-0.06%-0.51%-
- 特雷諾比率0.11%-0.28%-7.91%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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