華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)

14.03美元0.05(0.36%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月10.23%
3月4.57%
1年5.55%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
23.37% (2018-12-31)
最差一年總回報
-17.42% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.20%-
    6.35%-
    3.35%-
  • 月報酬Beta
    0.83%-
    0.96%-
    0.91%-
  • 月報酬R-Squared
    88.63%-
    93.79%-
    90.98%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.45%-
    0.47%-
    0.90%-
  • 月報酬標準差
    10.47%-
    16.36%-
    15.62%-
  • 月報酬夏普值
    0.06%-
    0.06%-
    0.51%-
  • 特雷諾比率
    0.11%-
    0.28%-
    7.91%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。