華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)

14.99美元0.04(0.27%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月3.87%
3月6.94%
1年22.05%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
23.37% (2018-12-31)
最差一年總回報
-17.42% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.16%-
    2.74%-
    2.90%-
  • 月報酬Beta
    0.86%-
    0.91%-
    0.87%-
  • 月報酬R-Squared
    90.94%-
    89.74%-
    91.65%-
  • 月報酬平均數(算數)
    2.02%-
    0.48%-
    0.90%-
  • 月報酬標準差
    10.52%-
    16.69%-
    16.71%-
  • 月報酬夏普值
    1.80%-
    0.11%-
    0.50%-
  • 特雷諾比率
    24.35%-
    0.55%-
    8.36%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。