瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元)

193.85美元2.07(1.08%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月6.55%
3月11.42%
1年5.22%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
28.05% (2017-12-31)
最差一年總回報
-19.76% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.60%0.60%
    0.52%0.52%
    1.23%1.23%
  • 月報酬Beta
    1.04%1.04%
    1.05%1.05%
    1.06%1.06%
  • 月報酬R-Squared
    96.95%96.95%
    96.52%96.52%
    96.54%96.54%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.63%-
    0.47%-
    0.48%-
  • 月報酬標準差
    22.39%-
    21.54%-
    19.20%-
  • 月報酬夏普值
    0.97%-
    0.22%-
    0.23%-
  • 特雷諾比率
    21.00%-
    2.47%-
    2.52%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。