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股市VIP 瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元)
193.04美元1.81(0.95%)
2023/06/01更新
風險概覽
最佳一年總回報
28.05% (2017-12-31)
最差一年總回報
-19.76% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.64%0.64%1.17%1.17%1.65%1.65%
- 月報酬Beta1.02%1.02%1.04%1.04%1.06%1.06%
- 月報酬R-Squared98.94%98.94%95.17%95.17%96.43%96.43%
- 月報酬平均數（算數）0.29%-1.01%-0.60%-
- 月報酬標準差21.60%-18.22%-19.21%-
- 月報酬夏普值0.01%-0.59%-0.29%-
- 特雷諾比率2.28%-9.39%-3.67%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。