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瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元)
211.47美元1.91(0.9%)
2024/04/17更新
風險概覽
最佳一年總回報
28.05% (2017-12-31)
最差一年總回報
-19.76% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha7.92%7.69%4.43%4.38%2.38%2.36%
- 月報酬Beta1.11%1.10%1.04%1.04%1.06%1.06%
- 月報酬R-Squared93.48%93.46%95.49%95.48%96.08%96.03%
- 月報酬平均數（算數）1.33%-0.33%-0.85%-
- 月報酬標準差15.98%-17.62%-19.12%-
- 月報酬夏普值0.66%-0.06%-0.42%-
- 特雷諾比率9.20%-0.52%-6.16%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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