瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元)
223.42美元0.28(0.13%)
2025/03/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
28.05% (2017-12-31)
最差一年總回報
-19.76% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha9.57%9.87%5.19%5.22%3.50%3.52%
- 月報酬Beta1.03%1.02%1.03%1.02%1.05%1.04%
- 月報酬R-Squared88.65%89.17%95.55%95.56%95.14%95.11%
- 月報酬平均數（算數）0.40%-0.41%-0.88%-
- 月報酬標準差9.82%-16.74%-18.20%-
- 月報酬夏普值0.01%-0.03%-0.43%-
- 特雷諾比率0.58%-0.86%-6.22%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
沒有符合 ”“ 的搜尋結果。
