鋒裕匯理基金歐洲小型股票 T 歐元
52.91歐元0.47(0.88%)
2025/06/19更新
風險概覽
最佳一年總回報
11.42% (2017-12-31)
最差一年總回報
-26.63% (2022-12-31)
上升年數
1
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha10.13%4.44%5.24%4.67%5.27%5.25%
- 月報酬Beta1.25%1.19%1.11%1.04%1.12%1.04%
- 月報酬R-Squared96.14%96.38%97.26%97.95%95.77%96.68%
- 月報酬平均數（算數）0.36%-0.58%-0.54%-
- 月報酬標準差14.32%-22.60%-19.15%-
- 月報酬夏普值0.09%-0.33%-0.36%-
- 特雷諾比率0.31%-4.36%-4.58%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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