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鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元
48.65歐元0.37(0.76%)
2024/04/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
11.42% (2017-12-31)
最差一年總回報
-26.63% (2022-12-31)
上升年數
1
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.35%0.57%5.24%4.67%5.27%5.25%
- 月報酬Beta1.05%0.96%1.11%1.04%1.12%1.04%
- 月報酬R-Squared96.14%95.02%97.26%97.95%95.77%96.68%
- 月報酬平均數（算數）0.37%-0.58%-0.54%-
- 月報酬標準差15.56%-22.60%-19.15%-
- 月報酬夏普值0.07%-0.33%-0.36%-
- 特雷諾比率0.03%-4.36%-4.58%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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