鋒裕匯理基金歐洲小型股票 T 歐元

52.91歐元0.47(0.88%)
2025/06/19更新
績效 / 
1月0.58%
3月2.78%
1年4.67%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
11.42% (2017-12-31)
最差一年總回報
-26.63% (2022-12-31)
上升年數
1
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    10.13%4.44%
    5.24%4.67%
    5.27%5.25%
  • 月報酬Beta
    1.25%1.19%
    1.11%1.04%
    1.12%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    96.14%96.38%
    97.26%97.95%
    95.77%96.68%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.36%-
    0.58%-
    0.54%-
  • 月報酬標準差
    14.32%-
    22.60%-
    19.15%-
  • 月報酬夏普值
    0.09%-
    0.33%-
    0.36%-
  • 特雷諾比率
    0.31%-
    4.36%-
    4.58%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。