鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元

54.06歐元0.25(0.47%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月2.55%
3月9.28%
1年16.37%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
25.19% (2017-12-31)
最差一年總回報
-18.48% (2018-12-31)
上升年數
3
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.28%5.24%
    5.12%4.63%
    5.89%5.89%
  • 月報酬Beta
    1.13%1.04%
    1.11%1.03%
    1.12%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    97.82%98.28%
    97.32%97.92%
    95.73%96.48%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.60%-
    0.19%-
    0.38%-
  • 月報酬標準差
    34.49%-
    22.44%-
    19.00%-
  • 月報酬夏普值
    0.22%-
    0.12%-
    0.26%-
  • 特雷諾比率
    1.55%-
    0.10%-
    2.78%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。