鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元

53.27歐元0.31(0.58%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.71%
3月4.06%
1年62.46%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
25.19% (2017-12-31)
最差一年總回報
-18.48% (2018-12-31)
上升年數
3
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.71%2.23%
    5.24%4.67%
    5.27%5.25%
  • 月報酬Beta
    1.07%1.00%
    1.11%1.04%
    1.12%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    94.19%95.58%
    97.26%97.95%
    95.77%96.68%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.98%-
    0.58%-
    0.54%-
  • 月報酬標準差
    18.65%-
    22.60%-
    19.15%-
  • 月報酬夏普值
    2.59%-
    0.33%-
    0.36%-
  • 特雷諾比率
    54.24%-
    4.36%-
    4.58%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。