首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息)

8.30美元0(0.06%)
2025/07/15更新
績效 / 
1月0.29%
3月2.44%
1年4.38%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
10.87% (2014-12-31)
最差一年總回報
-10.87% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.45%1.15%
    1.35%0.76%
    0.23%0.76%
  • 月報酬Beta
    1.15%1.40%
    0.97%1.34%
    0.90%1.26%
  • 月報酬R-Squared
    90.88%97.65%
    93.65%95.93%
    91.51%93.96%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.49%-
    0.33%-
    0.04%-
  • 月報酬標準差
    4.66%-
    7.06%-
    6.12%-
  • 月報酬夏普值
    0.27%-
    0.11%-
    0.40%-
  • 特雷諾比率
    1.06%-
    1.11%-
    2.94%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。