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聯博-優化波動股票基金S1級別美元
47.36美元0.05(0.11%)
2024/04/18更新
風險概覽
最佳一年總回報
26.23% (2013-12-31)
最差一年總回報
-11.21% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.00%4.99%3.36%2.20%1.18%0.40%
- 月報酬Beta0.64%0.64%0.81%0.79%0.78%0.77%
- 月報酬R-Squared90.58%92.94%92.67%94.65%91.43%93.43%
- 月報酬平均數（算數）1.83%-0.87%-0.92%-
- 月報酬標準差9.33%-13.79%-14.47%-
- 月報酬夏普值1.78%-0.55%-0.61%-
- 特雷諾比率28.71%-8.68%-10.56%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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