凱基台灣精五門基金

33.94新台幣0.06(0.18%)
2023/01/17更新
績效 / 
1月0.03%
3月11.46%
1年18.3%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
39.85% (2013-12-31)
最差一年總回報
-23.17% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.55%-
    2.71%-
    1.62%-
  • 月報酬Beta
    0.84%-
    0.81%-
    0.82%-
  • 月報酬R-Squared
    84.86%-
    70.62%-
    68.98%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.94%-
    0.97%-
    0.93%-
  • 月報酬標準差
    24.76%-
    22.88%-
    20.06%-
  • 月報酬夏普值
    0.97%-
    0.49%-
    0.53%-
  • 特雷諾比率
    28.52%-
    11.19%-
    10.95%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。