凱基台灣精五門基金

39.67新台幣0.59(1.47%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月3.39%
3月6.15%
1年43.47%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
37.73% (2013-12-31)
最差一年總回報
-19.39% (2011-12-31)
上升年數
8
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.74%-
    2.20%-
    0.73%-
  • 月報酬Beta
    0.76%-
    0.83%-
    0.79%-
  • 月報酬R-Squared
    40.56%-
    63.10%-
    59.19%-
  • 月報酬平均數(算數)
    3.58%-
    1.83%-
    1.25%-
  • 月報酬標準差
    21.73%-
    20.31%-
    16.55%-
  • 月報酬夏普值
    1.96%-
    1.06%-
    0.87%-
  • 特雷諾比率
    64.29%-
    25.82%-
    17.69%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。