駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2歐元避險

23.37歐元0.3(1.3%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月0.82%
3月2.22%
1年12.98%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
24.73% (2009-12-31)
最差一年總回報
-3.02% (2018-12-31)
上升年數
9
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.52%2.52%
    0.34%1.82%
    1.86%0.47%
  • 月報酬Beta
    1.24%0.56%
    1.25%0.48%
    1.21%0.44%
  • 月報酬R-Squared
    90.17%91.36%
    88.14%69.63%
    79.82%64.22%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.82%-
    0.58%-
    0.75%-
  • 月報酬標準差
    16.58%-
    11.40%-
    9.30%-
  • 月報酬夏普值
    0.62%-
    0.65%-
    1.01%-
  • 特雷諾比率
    7.55%-
    5.57%-
    7.71%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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