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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 歐元避險
25.04歐元0.05(0.2%)
2024/04/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
24.73% (2009-12-31)
最差一年總回報
-19.08% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.60%2.52%0.42%1.82%0.25%0.47%
- 月報酬Beta1.52%0.56%1.39%0.48%1.32%0.44%
- 月報酬R-Squared89.28%91.36%88.32%69.63%87.92%64.22%
- 月報酬平均數（算數）1.17%-0.34%-0.58%-
- 月報酬標準差10.16%-12.64%-12.42%-
- 月報酬夏普值1.04%-0.23%-0.52%-
- 特雷諾比率7.13%-1.52%-4.50%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。