摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計)

196.89美元0.93(0.48%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.25%
3月3.2%
1年34.49%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
26.34% (2009-12-31)
最差一年總回報
-37.53% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.10%4.23%
    3.98%0.13%
    3.97%0.71%
  • 月報酬Beta
    1.20%1.20%
    1.11%0.99%
    1.08%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    88.33%93.28%
    92.10%94.47%
    89.36%93.41%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.11%-
    1.25%-
    1.16%-
  • 月報酬標準差
    18.06%-
    18.26%-
    14.81%-
  • 月報酬夏普值
    2.06%-
    0.75%-
    0.86%-
  • 特雷諾比率
    35.35%-
    11.72%-
    11.48%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。