摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計)

262.41美元0.39(0.15%)
2025/07/14更新
績效 / 
1月2.36%
3月16.47%
1年9.74%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
26.34% (2009-12-31)
最差一年總回報
-9.92% (2018-12-31)
上升年數
12
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.84%3.78%
    1.19%1.56%
    0.87%1.01%
  • 月報酬Beta
    1.01%0.96%
    0.88%0.84%
    0.95%0.91%
  • 月報酬R-Squared
    76.33%85.89%
    85.16%92.17%
    87.35%90.47%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.95%-
    1.13%-
    1.17%-
  • 月報酬標準差
    10.88%-
    12.89%-
    14.60%-
  • 月報酬夏普值
    0.62%-
    0.68%-
    0.75%-
  • 特雷諾比率
    6.64%-
    9.92%-
    11.36%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。