普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元)

17.94歐元0.13(0.72%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月3.58%
3月8.4%
1年25.81%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
35.96% (2009-12-31)
最差一年總回報
-47.84% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.06%4.06%
    2.55%2.55%
    0.11%0.11%
  • 月報酬Beta
    0.76%0.76%
    0.89%0.89%
    0.93%0.93%
  • 月報酬R-Squared
    91.84%91.84%
    95.17%95.17%
    92.32%92.32%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.08%-
    0.84%-
    0.63%-
  • 月報酬標準差
    13.04%-
    15.49%-
    13.68%-
  • 月報酬夏普值
    1.95%-
    0.68%-
    0.59%-
  • 特雷諾比率
    36.03%-
    10.82%-
    7.87%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。