普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元)

17.31歐元0.03(0.17%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月7.02%
3月13.07%
1年2.63%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
35.96% (2009-12-31)
最差一年總回報
-47.84% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.33%6.33%
    1.77%1.77%
    0.39%0.39%
  • 月報酬Beta
    1.20%1.20%
    0.98%0.98%
    0.98%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    96.76%96.76%
    92.44%92.44%
    93.12%93.12%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.38%-
    0.24%-
    0.41%-
  • 月報酬標準差
    21.92%-
    18.94%-
    16.22%-
  • 月報酬夏普值
    0.75%-
    0.17%-
    0.33%-
  • 特雷諾比率
    14.21%-
    1.54%-
    4.25%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。