普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元)

18.48歐元0.38(2.02%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月0.68%
3月4.37%
1年26.58%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
35.96% (2009-12-31)
最差一年總回報
-47.84% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.49%3.49%
    3.11%3.11%
    1.20%1.20%
  • 月報酬Beta
    0.80%0.80%
    0.90%0.90%
    0.91%0.91%
  • 月報酬R-Squared
    94.71%94.71%
    94.95%94.95%
    93.51%93.51%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.17%-
    1.02%-
    0.81%-
  • 月報酬標準差
    13.05%-
    15.48%-
    13.10%-
  • 月報酬夏普值
    2.04%-
    0.82%-
    0.78%-
  • 特雷諾比率
    36.21%-
    13.46%-
    10.69%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。