普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元)

19.91歐元0.11(0.56%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月2.31%
3月0.9%
1年16.84%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
35.96% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.18% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.45%2.88%
    4.88%4.89%
    1.75%1.58%
  • 月報酬Beta
    1.12%1.10%
    1.10%1.10%
    0.98%0.99%
  • 月報酬R-Squared
    94.34%94.07%
    93.69%93.51%
    92.63%92.45%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.36%-
    0.37%-
    0.63%-
  • 月報酬標準差
    10.63%-
    15.36%-
    15.84%-
  • 月報酬夏普值
    1.18%-
    0.16%-
    0.42%-
  • 特雷諾比率
    11.76%-
    1.26%-
    5.69%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。