普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元)

18.27歐元0.36(1.93%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月2.19%
3月2.82%
1年12.02%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
35.96% (2009-12-31)
最差一年總回報
-47.84% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.09%2.09%
    3.34%3.34%
    1.99%1.99%
  • 月報酬Beta
    0.82%0.82%
    0.88%0.88%
    0.90%0.90%
  • 月報酬R-Squared
    80.60%80.60%
    93.44%93.44%
    93.80%93.80%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.74%-
    1.41%-
    0.85%-
  • 月報酬標準差
    9.17%-
    15.00%-
    13.26%-
  • 月報酬夏普值
    2.34%-
    1.16%-
    0.81%-
  • 特雷諾比率
    28.28%-
    19.94%-
    11.38%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。