Yahoo奇摩財經普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元)
18.48歐元0.38(2.02%)
2021/09/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
35.96% (2009-12-31)
最差一年總回報
-47.84% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.49%3.49%3.11%3.11%1.20%1.20%
- 月報酬Beta0.80%0.80%0.90%0.90%0.91%0.91%
- 月報酬R-Squared94.71%94.71%94.95%94.95%93.51%93.51%
- 月報酬平均數（算數）2.17%-1.02%-0.81%-
- 月報酬標準差13.05%-15.48%-13.10%-
- 月報酬夏普值2.04%-0.82%-0.78%-
- 特雷諾比率36.21%-13.46%-10.69%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。