Yahoo奇摩財經 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元)
17.31歐元0.03(0.17%)
2023/02/07更新
風險概覽
最佳一年總回報
35.96% (2009-12-31)
最差一年總回報
-47.84% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.33%6.33%1.77%1.77%0.39%0.39%
- 月報酬Beta1.20%1.20%0.98%0.98%0.98%0.98%
- 月報酬R-Squared96.76%96.76%92.44%92.44%93.12%93.12%
- 月報酬平均數（算數）1.38%-0.24%-0.41%-
- 月報酬標準差21.92%-18.94%-16.22%-
- 月報酬夏普值0.75%-0.17%-0.33%-
- 特雷諾比率14.21%-1.54%-4.25%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。