美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)

96.14美元0.17(0.18%)
2024/03/04更新
績效 / 
1月1.61%
3月2.04%
1年4.01%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
19.43% (2009-12-31)
最差一年總回報
-18.33% (2022-12-31)
上升年數
10
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.05%0.02%
    0.31%0.48%
    0.60%0.68%
  • 月報酬Beta
    1.28%1.25%
    1.30%1.28%
    1.30%1.28%
  • 月報酬R-Squared
    96.30%96.70%
    96.96%97.21%
    89.10%89.70%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.13%-
    0.42%-
    0.01%-
  • 月報酬標準差
    10.20%-
    9.36%-
    8.28%-
  • 月報酬夏普值
    0.37%-
    0.83%-
    0.24%-
  • 特雷諾比率
    3.38%-
    6.13%-
    1.80%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。