Yahoo奇摩財經 
貝萊德世界黃金基金 D2 美元
41.38美元0.17(0.41%)
2024/04/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
52.02%
最差一年總回報
-47.68% (2013-12-31)
上升年數
8
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.00%1.73%2.21%0.24%2.11%0.41%
- 月報酬Beta0.95%0.84%0.94%0.87%0.97%0.92%
- 月報酬R-Squared98.43%96.38%96.78%94.87%96.83%95.22%
- 月報酬平均數（算數）0.00%-0.17%-0.93%-
- 月報酬標準差28.43%-31.10%-34.91%-
- 月報酬夏普值0.19%-0.03%-0.26%-
- 特雷諾比率9.56%-5.91%-3.67%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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