貝萊德世界黃金基金 D2 美元

68.40美元0.88(1.3%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月0.13%
3月7.06%
1年45.75%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
52.02%
最差一年總回報
-47.68% (2013-12-31)
上升年數
9
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.49%4.93%
    2.27%3.52%
    0.18%2.00%
  • 月報酬Beta
    0.98%0.85%
    0.96%0.86%
    0.97%0.89%
  • 月報酬R-Squared
    92.87%93.26%
    96.89%95.92%
    95.94%94.45%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.02%-
    2.21%-
    0.97%-
  • 月報酬標準差
    25.17%-
    28.39%-
    29.59%-
  • 月報酬夏普值
    1.73%-
    0.76%-
    0.29%-
  • 特雷諾比率
    52.37%-
    21.24%-
    4.78%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。