貝萊德世界黃金基金 D2 美元
68.40美元0.88(1.3%)
2025/07/11更新
風險概覽
最佳一年總回報
52.02%
最差一年總回報
-47.68% (2013-12-31)
上升年數
9
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.49%4.93%2.27%3.52%0.18%2.00%
- 月報酬Beta0.98%0.85%0.96%0.86%0.97%0.89%
- 月報酬R-Squared92.87%93.26%96.89%95.92%95.94%94.45%
- 月報酬平均數（算數）4.02%-2.21%-0.97%-
- 月報酬標準差25.17%-28.39%-29.59%-
- 月報酬夏普值1.73%-0.76%-0.29%-
- 特雷諾比率52.37%-21.24%-4.78%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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基金動態
