貝萊德世界黃金基金 D2 美元

37.74美元0.2(0.53%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月5.39%
3月5.95%
1年4.17%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
52.02%
最差一年總回報
-47.68% (2013-12-31)
上升年數
7
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.07%2.37%
    1.32%1.26%
    2.22%0.54%
  • 月報酬Beta
    0.94%0.88%
    0.94%0.87%
    0.97%0.93%
  • 月報酬R-Squared
    99.17%97.74%
    95.83%93.96%
    96.39%94.89%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.82%-
    0.44%-
    1.02%-
  • 月報酬標準差
    33.14%-
    29.25%-
    33.87%-
  • 月報酬夏普值
    0.50%-
    0.26%-
    0.30%-
  • 特雷諾比率
    13.95%-
    11.99%-
    5.45%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。