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股市VIP 百達-精選品牌-R 美元（停止銷售）
241.18美元3.27(1.37%)
2023/03/21更新
風險概覽
最佳一年總回報
50.63% (2009-12-31)
最差一年總回報
-45.54% (2008-12-31)
上升年數
8
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha8.21%5.92%4.50%5.24%1.04%2.09%
- 月報酬Beta1.26%1.12%1.20%1.11%1.18%1.08%
- 月報酬R-Squared95.04%83.70%85.10%81.93%83.48%81.49%
- 月報酬平均數（算數）0.12%-1.39%-0.82%-
- 月報酬標準差27.43%-24.48%-21.35%-
- 月報酬夏普值0.16%-0.64%-0.39%-
- 特雷諾比率6.02%-11.50%-5.46%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。