荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元
447.38美元2.15(0.48%)
2025/02/27更新
風險概覽
最佳一年總回報
37.09% (2013-12-31)
最差一年總回報
-13.75% (2018-12-31)
上升年數
15
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha7.82%4.66%1.71%0.55%1.28%0.10%
- 月報酬Beta1.14%0.91%1.01%0.93%1.05%0.99%
- 月報酬R-Squared95.08%95.65%94.22%95.62%96.13%97.41%
- 月報酬平均數（算數）1.07%-0.68%-0.96%-
- 月報酬標準差13.40%-16.43%-19.23%-
- 月報酬夏普值0.58%-0.24%-0.46%-
- 特雷諾比率6.60%-2.71%-7.06%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。