荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元

447.38美元2.15(0.48%)
2025/02/27更新
績效 / 
1月1.51%
3月2.03%
1年8.07%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
37.09% (2013-12-31)
最差一年總回報
-13.75% (2018-12-31)
上升年數
15
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.82%4.66%
    1.71%0.55%
    1.28%0.10%
  • 月報酬Beta
    1.14%0.91%
    1.01%0.93%
    1.05%0.99%
  • 月報酬R-Squared
    95.08%95.65%
    94.22%95.62%
    96.13%97.41%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.07%-
    0.68%-
    0.96%-
  • 月報酬標準差
    13.40%-
    16.43%-
    19.23%-
  • 月報酬夏普值
    0.58%-
    0.24%-
    0.46%-
  • 特雷諾比率
    6.60%-
    2.71%-
    7.06%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。