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荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元
441.65美元1.67(0.38%)
2024/12/16更新
風險概覽
最佳一年總回報
37.09% (2013-12-31)
最差一年總回報
-13.75% (2018-12-31)
上升年數
14
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha8.96%5.72%1.58%0.61%1.86%0.80%
- 月報酬Beta1.15%0.95%0.99%0.94%1.05%1.00%
- 月報酬R-Squared95.60%94.62%94.38%95.49%96.06%97.30%
- 月報酬平均數（算數）1.67%-0.83%-0.94%-
- 月報酬標準差11.39%-16.14%-19.05%-
- 月報酬夏普值1.30%-0.37%-0.46%-
- 特雷諾比率13.84%-5.04%-6.92%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。