貝萊德世界能源基金 C2 美元

18.38美元0.26(1.4%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月1.77%
3月9.4%
1年47.99%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
39.52% (2005-12-31)
最差一年總回報
-47.09% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.57%9.30%
    0.12%2.31%
    1.72%3.74%
  • 月報酬Beta
    0.96%1.11%
    1.02%1.02%
    1.02%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    96.78%95.56%
    95.93%95.94%
    95.98%95.31%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.11%-
    1.75%-
    0.87%-
  • 月報酬標準差
    35.25%-
    39.56%-
    33.55%-
  • 月報酬夏普值
    1.02%-
    0.51%-
    0.28%-
  • 特雷諾比率
    36.49%-
    13.56%-
    3.83%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。