貝萊德世界能源基金 C2 美元
17.44美元0.37(2.08%)
2025/05/22更新
風險概覽
最佳一年總回報
39.52% (2005-12-31)
最差一年總回報
-30.81% (2015-12-31)
上升年數
14
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.58%9.30%3.88%2.31%2.59%3.74%
- 月報酬Beta1.07%1.11%1.04%1.02%1.15%1.02%
- 月報酬R-Squared88.94%95.56%95.10%95.94%93.43%95.31%
- 月報酬平均數（算數）1.13%-0.28%-1.46%-
- 月報酬標準差16.30%-22.68%-27.96%-
- 月報酬夏普值1.13%-0.06%-0.52%-
- 特雷諾比率17.61%-3.70%-10.40%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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