貝萊德世界能源基金 C2 美元

17.44美元0.37(2.08%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月1.04%
3月8.5%
1年10.56%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
39.52% (2005-12-31)
最差一年總回報
-30.81% (2015-12-31)
上升年數
14
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.58%9.30%
    3.88%2.31%
    2.59%3.74%
  • 月報酬Beta
    1.07%1.11%
    1.04%1.02%
    1.15%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    88.94%95.56%
    95.10%95.94%
    93.43%95.31%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.13%-
    0.28%-
    1.46%-
  • 月報酬標準差
    16.30%-
    22.68%-
    27.96%-
  • 月報酬夏普值
    1.13%-
    0.06%-
    0.52%-
  • 特雷諾比率
    17.61%-
    3.70%-
    10.40%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。