貝萊德世界能源基金 C2 美元
19.37美元0.13(0.67%)
2025/01/22更新
風險概覽
最佳一年總回報
39.52% (2005-12-31)
最差一年總回報
-30.81% (2015-12-31)
上升年數
14
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.80%9.30%0.25%2.31%0.27%3.74%
- 月報酬Beta1.09%1.11%1.07%1.02%1.10%1.02%
- 月報酬R-Squared86.50%95.56%93.31%95.94%94.08%95.31%
- 月報酬平均數（算數）0.13%-1.20%-0.97%-
- 月報酬標準差14.42%-23.56%-32.05%-
- 月報酬夏普值0.25%-0.43%-0.28%-
- 特雷諾比率4.23%-7.60%-3.93%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
