貝萊德世界能源基金 C2 美元

13.56美元0.02(0.15%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月15.5%
3月23.27%
1年91.26%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.43% (2005-12-31)
最差一年總回報
-47.09% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    11.88%9.30%
    0.87%2.31%
    2.33%3.74%
  • 月報酬Beta
    1.20%1.11%
    1.04%1.02%
    1.06%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    95.36%95.56%
    96.02%95.94%
    95.72%95.31%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.87%-
    0.20%-
    0.10%-
  • 月報酬標準差
    40.94%-
    36.84%-
    30.32%-
  • 月報酬夏普值
    1.43%-
    0.09%-
    0.00%-
  • 特雷諾比率
    55.21%-
    9.08%-
    4.07%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。