貝萊德世界能源基金 C2 美元

11.75美元0.05(0.43%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月8.9%
3月12.66%
1年44.53%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.43% (2005-12-31)
最差一年總回報
-47.09% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.43%9.30%
    1.85%2.31%
    2.69%3.74%
  • 月報酬Beta
    1.13%1.11%
    1.04%1.02%
    1.05%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    94.50%95.56%
    95.84%95.94%
    95.06%95.31%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.72%-
    0.46%-
    0.05%-
  • 月報酬標準差
    43.33%-
    35.93%-
    29.74%-
  • 月報酬夏普值
    0.75%-
    0.19%-
    0.06%-
  • 特雷諾比率
    24.91%-
    11.85%-
    5.58%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。