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股市VIP 貝萊德世界能源基金 C2 美元
15.76美元0.74(4.49%)
2023/03/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
39.52% (2005-12-31)
最差一年總回報
-47.09% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.31%9.30%0.08%2.31%2.27%3.74%
- 月報酬Beta0.98%1.11%1.01%1.02%1.03%1.02%
- 月報酬R-Squared96.22%95.56%95.64%95.94%95.87%95.31%
- 月報酬平均數（算數）1.69%-2.15%-0.80%-
- 月報酬標準差33.30%-37.87%-33.39%-
- 月報酬夏普值0.52%-0.65%-0.24%-
- 特雷諾比率13.59%-19.58%-2.74%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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