富達基金-東協基金

35.86美元0.23(0.65%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月2.93%
3月2.25%
1年28.55%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
66.96% (2009-12-31)
最差一年總回報
-48.51% (2008-12-31)
上升年數
18
下跌年數
12

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.72%7.72%
    5.56%5.56%
    2.58%2.58%
  • 月報酬Beta
    0.87%0.87%
    1.03%1.03%
    1.00%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    97.58%97.58%
    96.55%96.55%
    95.64%95.64%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.76%-
    0.59%-
    0.54%-
  • 月報酬標準差
    17.17%-
    21.08%-
    17.42%-
  • 月報酬夏普值
    1.22%-
    0.28%-
    0.31%-
  • 特雷諾比率
    24.83%-
    3.74%-
    3.87%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。