富達基金-東協基金 (A股美元)

32.87美元0.46(1.42%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月5.18%
3月1.58%
1年3.66%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
66.96% (2009-12-31)
最差一年總回報
-48.51% (2008-12-31)
上升年數
19
下跌年數
13

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.94%1.94%
    4.68%4.68%
    2.67%2.67%
  • 月報酬Beta
    0.93%0.93%
    0.92%0.92%
    1.00%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    98.88%98.88%
    94.44%94.44%
    95.97%95.97%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.03%-
    0.96%-
    0.17%-
  • 月報酬標準差
    16.21%-
    14.95%-
    18.51%-
  • 月報酬夏普值
    0.25%-
    0.69%-
    0.03%-
  • 特雷諾比率
    5.61%-
    10.54%-
    1.28%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。