富達基金－東協基金 (A股美元)
34.76美元0.11(0.32%)
2025/03/12更新
風險概覽
最佳一年總回報
35.35% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.65% (2015-12-31)
上升年數
21
下跌年數
13
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.04%2.35%0.53%1.08%0.69%1.70%
- 月報酬Beta0.83%0.88%0.94%0.90%1.01%0.99%
- 月報酬R-Squared91.09%95.79%92.52%96.69%93.79%95.50%
- 月報酬平均數（算數）0.64%-0.08%-0.48%-
- 月報酬標準差11.48%-13.47%-17.97%-
- 月報酬夏普值0.24%-0.26%-0.17%-
- 特雷諾比率2.70%-4.70%-1.45%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。