富達基金-東協基金 (A股美元)

32.85美元0.12(0.37%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月5.25%
3月2.27%
1年7.05%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
66.96% (2009-12-31)
最差一年總回報
-48.51% (2008-12-31)
上升年數
19
下跌年數
12

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.18%5.18%
    3.90%3.90%
    2.43%2.43%
  • 月報酬Beta
    0.87%0.87%
    1.02%1.02%
    1.00%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    97.52%97.52%
    96.05%96.05%
    95.54%95.54%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.46%-
    0.01%-
    0.11%-
  • 月報酬標準差
    11.86%-
    21.02%-
    18.05%-
  • 月報酬夏普值
    1.60%-
    0.03%-
    0.00%-
  • 特雷諾比率
    20.87%-
    2.82%-
    1.60%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。