富達基金-東協基金

36.50美元0.04(0.11%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月4.46%
3月2.87%
1年29.34%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
66.96% (2009-12-31)
最差一年總回報
-48.51% (2008-12-31)
上升年數
18
下跌年數
12

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    13.18%13.18%
    4.33%4.33%
    2.06%2.06%
  • 月報酬Beta
    0.90%0.90%
    1.04%1.04%
    1.01%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    95.19%95.19%
    96.43%96.43%
    95.74%95.74%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.69%-
    0.44%-
    0.64%-
  • 月報酬標準差
    16.44%-
    21.26%-
    17.38%-
  • 月報酬夏普值
    1.96%-
    0.19%-
    0.38%-
  • 特雷諾比率
    39.75%-
    1.70%-
    5.10%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。