富達基金-東協基金 (A股美元)

32.98美元0.33(0.99%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.39%
3月2.78%
1年0.92%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
66.96% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.65% (2015-12-31)
上升年數
20
下跌年數
13

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.25%1.65%
    1.69%0.26%
    0.40%2.69%
  • 月報酬Beta
    0.99%0.92%
    0.95%0.90%
    1.02%0.99%
  • 月報酬R-Squared
    89.62%94.04%
    90.40%95.48%
    94.58%95.92%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.05%-
    0.02%-
    0.24%-
  • 月報酬標準差
    13.35%-
    13.14%-
    18.37%-
  • 月報酬夏普值
    0.36%-
    0.21%-
    0.04%-
  • 特雷諾比率
    5.84%-
    3.78%-
    1.01%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。