富達基金-東協基金

31.12美元0.14(0.45%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月8.58%
3月14.65%
1年10.71%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
66.96% (2009-12-31)
最差一年總回報
-48.51% (2008-12-31)
上升年數
19
下跌年數
12

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.25%0.25%
    3.83%3.83%
    2.68%2.68%
  • 月報酬Beta
    0.83%0.83%
    1.02%1.02%
    1.00%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    90.84%90.84%
    95.88%95.88%
    95.32%95.32%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.23%-
    0.35%-
    0.38%-
  • 月報酬標準差
    10.54%-
    20.62%-
    17.46%-
  • 月報酬夏普值
    0.29%-
    0.18%-
    0.20%-
  • 特雷諾比率
    4.23%-
    1.42%-
    1.97%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。