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富達基金－東協基金 (A股美元)
33.74美元0.35(1.05%)
2024/05/03更新
風險概覽
最佳一年總回報
66.96% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.65% (2015-12-31)
上升年數
20
下跌年數
13
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.25%1.65%1.69%0.26%0.40%2.69%
- 月報酬Beta0.99%0.92%0.95%0.90%1.02%0.99%
- 月報酬R-Squared89.62%94.04%90.40%95.48%94.58%95.92%
- 月報酬平均數（算數）0.05%-0.02%-0.24%-
- 月報酬標準差13.35%-13.14%-18.37%-
- 月報酬夏普值0.36%-0.21%-0.04%-
- 特雷諾比率5.84%-3.78%-1.01%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。