富達基金-東協基金

35.55美元0.16(0.45%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月4.35%
3月6.88%
1年19.99%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
66.96% (2009-12-31)
最差一年總回報
-48.51% (2008-12-31)
上升年數
18
下跌年數
12

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    8.70%8.70%
    3.93%3.93%
    1.53%1.53%
  • 月報酬Beta
    1.06%1.06%
    1.03%1.03%
    1.00%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    97.60%97.60%
    96.63%96.63%
    96.10%96.10%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.84%-
    0.08%-
    0.67%-
  • 月報酬標準差
    33.39%-
    21.40%-
    17.80%-
  • 月報酬夏普值
    0.30%-
    0.02%-
    0.38%-
  • 特雷諾比率
    4.25%-
    2.76%-
    5.39%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。