聯博-優化波動總回報基金A級別美元

16.66美元0.06(0.36%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月0.6%
3月0.6%
1年5.29%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
6.21%
最差一年總回報
-7.46% (2020-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.19%0.84%
    0.21%0.62%
    0.82%1.40%
  • 月報酬Beta
    0.00%7.47%
    0.08%1.11%
    0.08%2.44%
  • 月報酬R-Squared
    0.01%13.18%
    4.70%0.44%
    2.94%1.23%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.49%-
    0.37%-
    0.17%-
  • 月報酬標準差
    2.08%-
    2.84%-
    3.19%-
  • 月報酬夏普值
    0.58%-
    0.08%-
    0.28%-
  • 特雷諾比率
    278.76%-
    3.57%-
    11.96%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。