資本集團美國投資基金(盧森堡) B

17.67美元0.1(0.56%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月4.16%
3月10.58%
1年44.71%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
30.81% (2013-12-31)
最差一年總回報
-35.53% (2008-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.23%1.29%
    3.67%3.12%
    2.85%2.36%
  • 月報酬Beta
    0.91%0.93%
    0.88%0.91%
    0.89%0.92%
  • 月報酬R-Squared
    98.35%98.61%
    97.14%97.49%
    96.00%96.30%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.50%-
    1.02%-
    1.01%-
  • 月報酬標準差
    16.28%-
    17.02%-
    13.92%-
  • 月報酬夏普值
    2.57%-
    0.64%-
    0.79%-
  • 特雷諾比率
    54.18%-
    11.33%-
    11.90%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。