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資本集團美國投資基金(盧森堡) B
22.17美元0.1(0.45%)
2024/04/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
30.81% (2013-12-31)
最差一年總回報
-16.92% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.62%2.62%0.74%0.06%0.88%1.21%
- 月報酬Beta0.94%0.96%0.90%0.91%0.91%0.92%
- 月報酬R-Squared98.33%98.46%96.40%96.60%97.24%97.55%
- 月報酬平均數（算數）2.38%-0.93%-1.09%-
- 月報酬標準差13.16%-16.39%-17.20%-
- 月報酬夏普值1.76%-0.50%-0.64%-
- 特雷諾比率27.68%-8.09%-11.10%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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