美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)

78.44美元0.22(0.28%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.73%
3月3.02%
1年3.41%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
11.26% (2017-12-31)
最差一年總回報
-18.11% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.24%0.44%
    0.44%0.66%
    0.40%0.49%
  • 月報酬Beta
    1.32%1.29%
    1.28%1.26%
    1.29%1.27%
  • 月報酬R-Squared
    98.30%98.52%
    96.92%97.14%
    89.32%89.95%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.14%-
    0.42%-
    0.10%-
  • 月報酬標準差
    10.21%-
    9.50%-
    8.34%-
  • 月報酬夏普值
    0.37%-
    0.90%-
    0.42%-
  • 特雷諾比率
    3.31%-
    6.85%-
    2.96%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。