鋒裕匯理基金歐洲小型股票 U 歐元
55.04歐元0.46(0.84%)
2025/05/08更新
風險概覽
最佳一年總回報
25.17% (2017-12-31)
最差一年總回報
-26.63% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha10.41%5.78%5.20%2.50%4.30%3.46%
- 月報酬Beta1.21%1.11%1.09%1.02%1.08%1.00%
- 月報酬R-Squared95.66%95.09%97.14%96.98%96.63%96.67%
- 月報酬平均數（算數）0.10%-0.13%-0.57%-
- 月報酬標準差12.61%-18.29%-17.34%-
- 月報酬夏普值0.16%-0.06%-0.32%-
- 特雷諾比率2.29%-2.53%-3.85%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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