鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元

54.54歐元0.45(0.83%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.82%
3月9.23%
1年1.4%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
25.17% (2017-12-31)
最差一年總回報
-18.48% (2018-12-31)
上升年數
3
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.34%5.30%
    5.16%4.66%
    5.91%5.91%
  • 月報酬Beta
    1.13%1.04%
    1.11%1.03%
    1.12%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    97.80%98.26%
    97.32%97.91%
    95.75%96.48%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.59%-
    0.19%-
    0.38%-
  • 月報酬標準差
    34.49%-
    22.45%-
    19.00%-
  • 月報酬夏普值
    0.22%-
    0.12%-
    0.26%-
  • 特雷諾比率
    1.50%-
    0.08%-
    2.76%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。