鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元

56.98歐元0.01(0.02%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月7.62%
3月7.79%
1年7.05%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
25.17% (2017-12-31)
最差一年總回報
-18.48% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.37%3.51%
    5.22%4.54%
    4.07%3.84%
  • 月報酬Beta
    1.12%1.03%
    1.12%1.04%
    1.11%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    96.41%96.41%
    97.65%97.99%
    96.55%97.06%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.60%-
    1.36%-
    0.74%-
  • 月報酬標準差
    11.28%-
    21.79%-
    18.57%-
  • 月報酬夏普值
    1.76%-
    0.77%-
    0.51%-
  • 特雷諾比率
    18.66%-
    13.61%-
    7.08%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。