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鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元
52.89歐元0.13(0.25%)
2024/04/15更新
風險概覽
最佳一年總回報
25.17% (2017-12-31)
最差一年總回報
-26.63% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.99%0.98%3.56%2.31%3.75%3.18%
- 月報酬Beta1.05%0.98%1.06%1.00%1.12%1.02%
- 月報酬R-Squared95.48%94.54%97.31%97.05%97.19%97.60%
- 月報酬平均數（算數）0.81%-0.00%-0.43%-
- 月報酬標準差15.39%-18.64%-21.51%-
- 月報酬夏普值0.40%-0.06%-0.22%-
- 特雷諾比率5.07%-2.69%-2.08%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。