鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元

57.94歐元0.13(0.22%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.73%
3月6.41%
1年43.91%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
25.17% (2017-12-31)
最差一年總回報
-18.48% (2018-12-31)
上升年數
3
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.46%1.85%
    4.91%4.46%
    4.95%5.03%
  • 月報酬Beta
    0.99%0.93%
    1.11%1.04%
    1.12%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    95.52%96.10%
    97.35%98.01%
    95.95%96.79%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.15%-
    0.59%-
    0.61%-
  • 月報酬標準差
    15.74%-
    22.62%-
    19.17%-
  • 月報酬夏普值
    2.43%-
    0.33%-
    0.40%-
  • 特雷諾比率
    44.52%-
    4.44%-
    5.35%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。