鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元

49.78歐元0.2(0.4%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月8.87%
3月11.86%
1年13.15%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
25.17% (2017-12-31)
最差一年總回報
-26.63% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.82%5.11%
    4.18%3.99%
    4.56%4.04%
  • 月報酬Beta
    1.07%1.01%
    1.11%1.03%
    1.10%1.03%
  • 月報酬R-Squared
    97.94%98.36%
    97.82%98.26%
    97.47%98.01%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.32%-
    0.07%-
    0.03%-
  • 月報酬標準差
    24.28%-
    25.18%-
    21.30%-
  • 月報酬夏普值
    1.15%-
    0.02%-
    0.04%-
  • 特雷諾比率
    24.90%-
    3.20%-
    1.44%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。