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富達基金－世界基金 (Y股累計美元)
22.68美元0.2(0.87%)
2024/04/30更新
風險概覽
最佳一年總回報
28.26% (2017-12-31)
最差一年總回報
-20.58% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.34%1.80%2.29%3.64%0.04%0.92%
- 月報酬Beta1.04%1.04%0.98%0.95%1.00%0.98%
- 月報酬R-Squared96.58%97.04%96.08%96.31%96.30%96.39%
- 月報酬平均數（算數）1.86%-0.48%-0.99%-
- 月報酬標準差14.76%-16.54%-17.94%-
- 月報酬夏普值1.15%-0.17%-0.54%-
- 特雷諾比率17.30%-1.54%-8.65%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。