富達基金-世界基金 (Y股累計美元)

19.56美元0.39(2.03%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月7.76%
3月10.49%
1年10.25%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
28.26% (2017-12-31)
最差一年總回報
-20.58% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.82%4.94%
    0.36%1.21%
    0.34%1.15%
  • 月報酬Beta
    0.95%0.92%
    0.99%0.96%
    1.00%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    96.80%97.63%
    96.60%96.79%
    96.37%96.53%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.74%-
    0.46%-
    0.53%-
  • 月報酬標準差
    20.42%-
    20.31%-
    18.07%-
  • 月報酬夏普值
    1.13%-
    0.23%-
    0.28%-
  • 特雷諾比率
    23.89%-
    2.73%-
    3.47%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。