富達基金-世界基金 Y股累計美元

21.67美元0.15(0.7%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.88%
3月1.98%
1年32.7%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
28.26% (2017-12-31)
最差一年總回報
-11.17% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.25%3.68%
    0.19%0.05%
    1.34%1.27%
  • 月報酬Beta
    1.16%1.08%
    1.02%1.01%
    1.02%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    96.59%95.29%
    96.24%96.51%
    95.55%95.68%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.80%-
    1.32%-
    1.36%-
  • 月報酬標準差
    17.00%-
    18.72%-
    15.10%-
  • 月報酬夏普值
    1.97%-
    0.78%-
    1.00%-
  • 特雷諾比率
    32.46%-
    13.47%-
    14.92%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。