富達基金-世界基金 Y股累計美元

21.57美元0.01(0.05%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.84%
3月6.2%
1年50.52%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
28.26% (2017-12-31)
最差一年總回報
-11.17% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.88%3.78%
    1.20%0.62%
    1.34%1.28%
  • 月報酬Beta
    1.06%1.00%
    1.03%1.02%
    1.02%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    95.62%95.51%
    96.80%97.02%
    94.63%95.22%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.07%-
    1.21%-
    1.26%-
  • 月報酬標準差
    17.43%-
    18.72%-
    15.26%-
  • 月報酬夏普值
    2.80%-
    0.70%-
    0.92%-
  • 特雷諾比率
    56.22%-
    11.91%-
    13.46%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。