富達基金－世界基金 (Y股累計美元)
26.14美元0.01(0.04%)
2025/05/14更新
風險概覽
最佳一年總回報
28.26% (2017-12-31)
最差一年總回報
-20.58% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.84%4.88%2.36%3.04%1.58%2.05%
- 月報酬Beta1.18%1.08%1.01%0.98%1.04%1.00%
- 月報酬R-Squared86.15%87.28%94.28%95.22%95.26%95.28%
- 月報酬平均數（算數）0.64%-0.72%-1.02%-
- 月報酬標準差11.51%-15.94%-16.12%-
- 月報酬夏普值0.25%-0.25%-0.59%-
- 特雷諾比率2.05%-2.86%-8.40%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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