富達基金-世界基金 Y股累計美元

20.45美元0.23(1.14%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.4%
3月8.67%
1年25.56%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
28.26% (2017-12-31)
最差一年總回報
-11.17% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.35%4.94%
    1.61%1.28%
    1.04%1.23%
  • 月報酬Beta
    1.01%0.99%
    1.02%1.01%
    1.01%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    97.84%98.09%
    96.83%97.03%
    94.39%95.15%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.87%-
    0.92%-
    1.26%-
  • 月報酬標準差
    26.49%-
    18.91%-
    15.37%-
  • 月報酬夏普值
    0.84%-
    0.50%-
    0.90%-
  • 特雷諾比率
    20.58%-
    8.04%-
    13.48%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。