普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元)

18.82歐元0.02(0.11%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月2.67%
3月7.73%
1年31.52%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
35.96% (2009-12-31)
最差一年總回報
-47.84% (2008-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.87%6.87%
    3.80%3.80%
    2.06%2.06%
  • 月報酬Beta
    0.77%0.77%
    0.90%0.90%
    0.91%0.91%
  • 月報酬R-Squared
    91.48%91.48%
    95.02%95.02%
    93.61%93.61%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.23%-
    1.00%-
    0.89%-
  • 月報酬標準差
    13.11%-
    15.54%-
    13.14%-
  • 月報酬夏普值
    2.08%-
    0.80%-
    0.84%-
  • 特雷諾比率
    38.88%-
    13.20%-
    11.79%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。