普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元)

17.20歐元0.12(0.69%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月3.85%
3月6.21%
1年33.46%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
35.96% (2009-12-31)
最差一年總回報
-47.84% (2008-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.52%7.52%
    3.62%3.62%
    0.98%0.98%
  • 月報酬Beta
    0.81%0.81%
    0.90%0.90%
    0.93%0.93%
  • 月報酬R-Squared
    89.20%89.20%
    95.37%95.37%
    92.01%92.01%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.78%-
    0.93%-
    0.72%-
  • 月報酬標準差
    14.42%-
    15.64%-
    13.76%-
  • 月報酬夏普值
    2.35%-
    0.74%-
    0.66%-
  • 特雷諾比率
    46.98%-
    12.10%-
    9.02%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。