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KBI全球水資源基金(美元)
18.47美元0.25(1.35%)
2024/12/19更新
風險概覽
最佳一年總回報
30.13% (2017-12-31)
最差一年總回報
-18.08% (2018-12-31)
上升年數
6
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.27%8.42%1.81%2.26%0.46%1.68%
- 月報酬Beta0.80%1.08%0.87%1.06%0.97%1.08%
- 月報酬R-Squared93.32%63.60%97.06%87.88%93.52%89.51%
- 月報酬平均數（算數）1.41%-0.56%-0.95%-
- 月報酬標準差11.88%-18.54%-19.89%-
- 月報酬夏普值0.98%-0.15%-0.45%-
- 特雷諾比率15.19%-1.24%-7.50%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。