普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元)

32.33美元0.14(0.44%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月6.45%
3月12.71%
1年53.43%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
43.28% (2009-12-31)
最差一年總回報
-35.3% (2008-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.74%9.20%
    8.10%5.14%
    6.72%3.51%
  • 月報酬Beta
    0.74%0.92%
    0.76%0.88%
    0.75%0.90%
  • 月報酬R-Squared
    88.36%95.59%
    88.41%92.62%
    87.67%93.12%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.52%-
    1.58%-
    1.68%-
  • 月報酬標準差
    28.38%-
    20.71%-
    16.85%-
  • 月報酬夏普值
    1.05%-
    0.84%-
    1.12%-
  • 特雷諾比率
    40.07%-
    22.16%-
    25.85%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。