普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元)

33.46美元0.24(0.72%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.36%
3月5.45%
1年60.71%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
43.28% (2009-12-31)
最差一年總回報
-35.30% (2008-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.74%9.20%
    8.33%5.14%
    6.04%3.51%
  • 月報酬Beta
    0.76%0.92%
    0.76%0.88%
    0.74%0.90%
  • 月報酬R-Squared
    79.05%95.59%
    88.76%92.62%
    87.69%93.12%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.92%-
    1.80%-
    1.61%-
  • 月報酬標準差
    17.03%-
    20.61%-
    16.72%-
  • 月報酬夏普值
    3.46%-
    0.98%-
    1.09%-
  • 特雷諾比率
    99.94%-
    26.52%-
    24.67%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。