普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元)

31.71美元0.81(2.62%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月7.2%
3月10.02%
1年0.6%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
43.28% (2009-12-31)
最差一年總回報
-35.30% (2008-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.08%9.20%
    10.29%5.14%
    7.72%3.51%
  • 月報酬Beta
    0.61%0.92%
    0.74%0.88%
    0.75%0.90%
  • 月報酬R-Squared
    60.17%95.59%
    85.22%92.62%
    86.46%93.12%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.32%-
    2.18%-
    1.51%-
  • 月報酬標準差
    9.04%-
    18.95%-
    16.59%-
  • 月報酬夏普值
    1.75%-
    1.34%-
    1.02%-
  • 特雷諾比率
    27.44%-
    35.90%-
    22.77%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。