施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)I-累積

226.88美元3.5(1.52%)
2022/09/26更新
績效 / 
1月3.59%
3月2.54%
1年6.21%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
28.03%
最差一年總回報
-13.58% (2018-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -14.49%
    -8.98%
    -5.92%
  • 月報酬Beta
    -0.64%
    -0.86%
    -0.95%
  • 月報酬R-Squared
    -60.07%
    -80.28%
    -78.32%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.19%-
    1.00%-
    0.70%-
  • 月報酬標準差
    11.93%-
    14.99%-
    15.21%-
  • 月報酬夏普值
    0.12%-
    0.76%-
    0.48%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。