施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)I-累積

363.83美元1.64(0.45%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.56%
3月1.6%
1年9.49%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
28.03%
最差一年總回報
-13.58% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -2.70%
    -8.03%
    -8.76%
  • 月報酬Beta
    -0.25%
    -0.40%
    -0.55%
  • 月報酬R-Squared
    -5.58%
    -28.86%
    -45.03%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.78%-
    1.32%-
    1.26%-
  • 月報酬標準差
    10.67%-
    10.87%-
    11.52%-
  • 月報酬夏普值
    0.44%-
    1.03%-
    1.06%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。