施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)I-累積

233.48美元1.02(0.43%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月4.91%
3月0.15%
1年28.98%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
28.03%
最差一年總回報
-13.58% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -6.67%
    -1.68%
    -1.62%
  • 月報酬Beta
    -0.88%
    -1.09%
    -1.05%
  • 月報酬R-Squared
    -86.34%
    -88.62%
    -73.48%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.19%-
    0.72%-
    1.00%-
  • 月報酬標準差
    13.55%-
    17.66%-
    15.64%-
  • 月報酬夏普值
    1.93%-
    0.41%-
    0.70%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。