施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)I-累積

234.99美元3.04(1.28%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月0.67%
3月3.09%
1年7.77%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
28.03%
最差一年總回報
-13.58% (2018-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -10.53%
    -1.87%
    -1.31%
  • 月報酬Beta
    -1.14%
    -1.04%
    -1.06%
  • 月報酬R-Squared
    -75.72%
    -88.65%
    -84.15%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.01%-
    1.13%-
    0.88%-
  • 月報酬標準差
    10.24%-
    15.29%-
    14.79%-
  • 月報酬夏普值
    1.17%-
    0.83%-
    0.64%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。