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施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)I-累積
328.57美元3.13(0.96%)
2024/04/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
28.03%
最差一年總回報
-13.58% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-16.50%-9.17%-6.91%
- 月報酬Beta-0.48%-0.51%-0.74%
- 月報酬R-Squared-39.05%-45.36%-64.61%
- 月報酬平均數（算數）2.52%-1.08%-1.14%-
- 月報酬標準差9.19%-11.44%-14.04%-
- 月報酬夏普值2.69%-0.90%-0.82%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。