摩根基金-JPM美國價值(美元)-I股(累計)

313.25美元2.15(0.69%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月7.66%
3月0.26%
1年1.39%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.25% (2013-12-31)
最差一年總回報
-10.77% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.13%2.26%
    1.25%2.66%
    0.18%1.78%
  • 月報酬Beta
    0.82%0.78%
    0.93%0.90%
    0.98%0.95%
  • 月報酬R-Squared
    85.76%88.80%
    91.82%93.38%
    94.42%94.76%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.07%-
    1.04%-
    0.75%-
  • 月報酬標準差
    12.37%-
    16.58%-
    18.70%-
  • 月報酬夏普值
    0.48%-
    0.62%-
    0.38%-
  • 特雷諾比率
    8.20%-
    10.30%-
    5.77%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。