摩根基金-JPM美國價值(美元)-I股(累計)

265.03美元0.99(0.37%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月5.63%
3月9.17%
1年22.12%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.25% (2013-12-31)
最差一年總回報
-10.77% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.04%1.83%
    0.38%1.16%
    0.38%1.15%
  • 月報酬Beta
    1.04%1.04%
    1.01%1.01%
    1.00%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    96.21%96.21%
    95.12%95.13%
    93.61%93.61%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.77%-
    0.56%-
    1.00%-
  • 月報酬標準差
    30.29%-
    20.52%-
    16.66%-
  • 月報酬夏普值
    0.30%-
    0.26%-
    0.64%-
  • 特雷諾比率
    4.66%-
    3.24%-
    9.87%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。