摩根基金-JPM美國價值(美元)-I股(累計)

298.80美元3.57(1.21%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月5.52%
3月16.01%
1年54.71%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.25% (2013-12-31)
最差一年總回報
-10.77% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.80%3.02%
    0.81%1.57%
    0.18%0.93%
  • 月報酬Beta
    1.12%1.12%
    1.01%1.01%
    1.01%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    96.27%96.28%
    95.85%95.86%
    94.11%94.12%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.04%-
    1.11%-
    1.06%-
  • 月報酬標準差
    19.44%-
    20.55%-
    16.80%-
  • 月報酬夏普值
    2.49%-
    0.58%-
    0.69%-
  • 特雷諾比率
    51.90%-
    10.38%-
    10.69%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。