高盛亞洲債券基金X股美元
1852.69美元0.98(0.05%)
2025/06/18更新
風險概覽
最佳一年總回報
13.59% (2009-12-31)
最差一年總回報
-15.11% (2022-12-31)
上升年數
10
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.45%0.82%1.07%1.32%1.50%2.03%
- 月報酬Beta0.75%0.93%0.96%1.13%0.98%1.17%
- 月報酬R-Squared88.16%89.36%93.92%96.08%92.47%93.80%
- 月報酬平均數（算數）0.48%-0.24%-0.06%-
- 月報酬標準差3.06%-7.15%-6.71%-
- 月報酬夏普值0.33%-0.25%-0.56%-
- 特雷諾比率1.34%-2.21%-3.99%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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