美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型

347.23美元4.3(1.22%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.42%
3月3.1%
1年21.15%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
28.87% (2013-12-31)
最差一年總回報
-2.47% (2018-12-31)
上升年數
9
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.50%3.04%
    1.02%0.66%
    1.02%1.00%
  • 月報酬Beta
    0.88%0.92%
    0.86%0.90%
    0.87%0.90%
  • 月報酬R-Squared
    98.91%99.26%
    97.42%98.05%
    97.19%97.86%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.21%-
    0.91%-
    1.14%-
  • 月報酬標準差
    23.91%-
    16.86%-
    13.68%-
  • 月報酬夏普值
    0.59%-
    0.56%-
    0.91%-
  • 特雷諾比率
    13.99%-
    9.86%-
    14.20%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。