美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型

404.26美元4.11(1.03%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月4.37%
3月5.35%
1年34.04%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
28.87% (2013-12-31)
最差一年總回報
-2.47% (2018-12-31)
上升年數
9
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.14%1.88%
    0.39%0.29%
    0.69%0.84%
  • 月報酬Beta
    0.91%0.95%
    0.86%0.89%
    0.88%0.90%
  • 月報酬R-Squared
    94.21%96.59%
    96.96%97.84%
    96.60%97.55%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.67%-
    1.44%-
    1.26%-
  • 月報酬標準差
    14.13%-
    16.70%-
    13.72%-
  • 月報酬夏普值
    2.26%-
    0.96%-
    1.01%-
  • 特雷諾比率
    39.26%-
    18.50%-
    15.92%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。