美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型

473.68美元2.91(0.62%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月1.69%
3月10.12%
1年31.72%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
28.87% (2013-12-31)
最差一年總回報
-15.23% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.95%3.23%
    1.14%0.26%
    0.13%0.68%
  • 月報酬Beta
    0.80%0.82%
    0.87%0.89%
    0.88%0.89%
  • 月報酬R-Squared
    90.38%92.43%
    95.04%96.22%
    96.56%97.35%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.25%-
    0.95%-
    1.12%-
  • 月報酬標準差
    11.69%-
    15.99%-
    16.62%-
  • 月報酬夏普值
    1.85%-
    0.54%-
    0.68%-
  • 特雷諾比率
    30.35%-
    9.00%-
    12.13%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。