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美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型
542.76美元5.26(0.98%)
2024/12/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
28.87% (2013-12-31)
最差一年總回報
-15.23% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.68%3.03%0.37%0.54%0.68%1.43%
- 月報酬Beta0.97%0.98%0.86%0.88%0.88%0.90%
- 月報酬R-Squared92.42%92.96%95.38%96.31%96.45%97.27%
- 月報酬平均數（算數）2.21%-0.90%-1.13%-
- 月報酬標準差10.04%-15.62%-16.64%-
- 月報酬夏普值2.12%-0.44%-0.66%-
- 特雷諾比率24.90%-6.85%-11.73%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。