美盛美國增值基金優類股美元累積型
553.05美元0.48(0.09%)
2025/06/18更新
風險概覽
最佳一年總回報
28.87% (2013-12-31)
最差一年總回報
-15.23% (2022-12-31)
上升年數
12
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.60%0.91%0.15%0.25%0.04%0.87%
- 月報酬Beta0.96%1.00%0.87%0.89%0.89%0.91%
- 月報酬R-Squared97.57%97.63%95.39%96.06%95.76%96.62%
- 月報酬平均數（算數）1.04%-1.13%-1.18%-
- 月報酬標準差12.17%-15.09%-15.01%-
- 月報酬夏普值0.64%-0.58%-0.75%-
- 特雷諾比率8.01%-9.51%-12.21%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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