美盛美國增值基金優類股美元累積型

553.05美元0.48(0.09%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月1.23%
3月8.05%
1年10.89%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
28.87% (2013-12-31)
最差一年總回報
-15.23% (2022-12-31)
上升年數
12
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.60%0.91%
    0.15%0.25%
    0.04%0.87%
  • 月報酬Beta
    0.96%1.00%
    0.87%0.89%
    0.89%0.91%
  • 月報酬R-Squared
    97.57%97.63%
    95.39%96.06%
    95.76%96.62%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.04%-
    1.13%-
    1.18%-
  • 月報酬標準差
    12.17%-
    15.09%-
    15.01%-
  • 月報酬夏普值
    0.64%-
    0.58%-
    0.75%-
  • 特雷諾比率
    8.01%-
    9.51%-
    12.21%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。