駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I2歐元避險

22.19歐元0.07(0.31%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.23%
3月0.09%
1年30.56%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
29.83% (2009-12-31)
最差一年總回報
-11.39% (2018-12-31)
上升年數
9
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -3.09%
    -2.42%
    -1.02%
  • 月報酬Beta
    -1.04%
    -0.97%
    -0.96%
  • 月報酬R-Squared
    -74.60%
    -90.05%
    -84.68%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.12%-
    0.91%-
    0.94%-
  • 月報酬標準差
    18.46%-
    20.95%-
    17.22%-
  • 月報酬夏普值
    2.03%-
    0.46%-
    0.59%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。