駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I2歐元避險

24.84歐元0.42(1.72%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.08%
3月5.9%
1年38.51%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
67.82% (2009-12-31)
最差一年總回報
-13.29% (2011-12-31)
上升年數
8
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -13.21%
    -0.74%
    -3.54%
  • 月報酬Beta
    -1.26%
    -1.29%
    -1.27%
  • 月報酬R-Squared
    -92.66%
    -89.04%
    -82.81%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.10%-
    1.28%-
    1.40%-
  • 月報酬標準差
    34.00%-
    25.47%-
    21.05%-
  • 月報酬夏普值
    1.08%-
    0.54%-
    0.74%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。