駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 I2 歐元避險
28.38歐元0.19(0.67%)
2024/12/27更新
風險概覽
最佳一年總回報
67.82% (2009-12-31)
最差一年總回報
-25.37% (2022-12-31)
上升年數
10
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-8.65%-10.15%-8.11%
- 月報酬Beta-1.21%-1.35%-1.29%
- 月報酬R-Squared-49.48%-75.57%-76.27%
- 月報酬平均數（算數）2.21%-0.42%-1.02%-
- 月報酬標準差16.94%-26.86%-26.81%-
- 月報酬夏普值1.26%-0.04%-0.36%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。