駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I2歐元避險

26.91歐元0.44(1.61%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.75%
3月6.46%
1年54.17%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
67.82% (2009-12-31)
最差一年總回報
-13.29% (2011-12-31)
上升年數
8
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -19.61%
    -0.08%
    -1.34%
  • 月報酬Beta
    -1.14%
    -1.29%
    -1.28%
  • 月報酬R-Squared
    -63.55%
    -85.18%
    -80.38%
  • 月報酬平均數(算數)
    5.00%-
    1.95%-
    1.68%-
  • 月報酬標準差
    20.98%-
    25.96%-
    21.40%-
  • 月報酬夏普值
    2.85%-
    0.85%-
    0.89%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。