駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 I2 歐元避險

21.99歐元0.1(0.45%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月3.76%
3月4.97%
1年9.79%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
67.82% (2009-12-31)
最差一年總回報
-25.37% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -0.08%
    -7.93%
    -5.99%
  • 月報酬Beta
    -1.36%
    -1.25%
    -1.28%
  • 月報酬R-Squared
    -76.35%
    -70.71%
    -79.67%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.71%-
    0.51%-
    0.78%-
  • 月報酬標準差
    28.58%-
    26.42%-
    26.96%-
  • 月報酬夏普值
    0.55%-
    0.16%-
    0.28%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。