駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金I2歐元避險

22.03歐元1.09(5.21%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月10.4%
3月22.3%
1年23.66%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
67.82% (2009-12-31)
最差一年總回報
-13.29% (2011-12-31)
上升年數
9
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -25.22%
    -4.73%
    -5.82%
  • 月報酬Beta
    -1.02%
    -1.24%
    -1.25%
  • 月報酬R-Squared
    -60.56%
    -76.80%
    -78.72%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.03%-
    1.35%-
    0.95%-
  • 月報酬標準差
    21.19%-
    25.76%-
    23.22%-
  • 月報酬夏普值
    1.16%-
    0.60%-
    0.44%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。