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股市VIP 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 I2 歐元避險
21.37歐元0.44(2.02%)
2023/03/22更新
風險概覽
最佳一年總回報
67.82% (2009-12-31)
最差一年總回報
-25.37% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-10.07%-4.50%-4.88%
- 月報酬Beta-1.26%-1.25%-1.25%
- 月報酬R-Squared-82.70%-78.10%-79.75%
- 月報酬平均數（算數）1.47%-1.03%-0.72%-
- 月報酬標準差33.09%-29.56%-26.14%-
- 月報酬夏普值0.62%-0.38%-0.28%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。