駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 I2 歐元避險

21.37歐元0.44(2.02%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月5.57%
3月2.99%
1年22.12%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
67.82% (2009-12-31)
最差一年總回報
-25.37% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -10.07%
    -4.50%
    -4.88%
  • 月報酬Beta
    -1.26%
    -1.25%
    -1.25%
  • 月報酬R-Squared
    -82.70%
    -78.10%
    -79.75%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.47%-
    1.03%-
    0.72%-
  • 月報酬標準差
    33.09%-
    29.56%-
    26.14%-
  • 月報酬夏普值
    0.62%-
    0.38%-
    0.28%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。