Yahoo奇摩財經 
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元
175.41歐元0.2(0.11%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
6.99% (2014-12-31)
最差一年總回報
-15.75% (2022-12-31)
上升年數
12
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.32%0.72%0.58%5.58%0.21%2.83%
- 月報酬Beta1.13%0.34%0.97%0.21%1.02%0.17%
- 月報酬R-Squared97.20%10.23%92.62%4.74%85.35%3.97%
- 月報酬平均數（算數）0.45%-0.29%-0.14%-
- 月報酬標準差5.44%-6.34%-5.76%-
- 月報酬夏普值0.30%-0.92%-0.48%-
- 特雷諾比率1.39%-5.96%-2.82%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。