宏利環球基金-環球股票基金AA股

1.5美元0.01(0.49%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.74%
3月3.09%
1年16.69%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
28.65% (2013-12-31)
最差一年總回報
-42.5% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    10.29%8.69%
    3.37%3.71%
    3.77%3.62%
  • 月報酬Beta
    1.02%1.00%
    0.98%0.97%
    0.96%0.96%
  • 月報酬R-Squared
    97.04%97.16%
    94.99%95.80%
    93.02%94.20%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.75%-
    0.48%-
    0.80%-
  • 月報酬標準差
    26.72%-
    18.23%-
    14.68%-
  • 月報酬夏普值
    0.32%-
    0.23%-
    0.57%-
  • 特雷諾比率
    5.40%-
    2.72%-
    8.00%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。